我国商业银行中小企业信贷风险评价研究
发布时间：2021-12-23 17:49
随着我国经济的快速发展和经济结构的调整,中小企业亟需大规模的资金进行发展,同时商业银行也面临着巨大的业务竞争压力,两者的合作能够同时满足双方的需求。但是,目前却存在商业银行对中小企业不信任和中小企业不能获得充足资金的矛盾,所以必须建立起有效的信贷风险评价模型对中小企业的信贷风险进行预测。首先,界定了中小企业信贷风险的相关概念,并阐释了信贷风险的相关理论,包括信贷配给理论、资产管理理论、风险管理理论和信息不对称理论。在相关理论的思想指导下,构建中小企业信贷风险评价指标体系,包括24个财务指标和4个非财务指标,运用主成分分析法对具有显著性的财务指标进行筛选,确定出6个主成分并根据包含的成分信息命名,通过专家打分法对非财务指标进行量化打分。其次,将筛选后的指标代入原始Logistic模型,构建出中小企业信贷风险评价模型,模型的Hosmer and Lemeshow检验表明拟合优度较好,再将模型样本组的数据代入进行回归分析,确定出对中小企业信贷风险影响较为显著的因素为偿债能力、营运能力、财务结构和企业经营管理能力,模型准确度超过89%,具有较高的准确性。运用应用样本组对模型进行实际风险发生可能...
【文章来源】：华北理工大学河北省
【文章页数】：85 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
我国中小企业数量和利润总额统计图
华北理工大学硕士学位论文中小企业当前的数量已成为所有规模的企业中占比最大的部分，中小企业的迅速发展已经显而易见，中小企业的地位不容小觑。以 2016 年底的工业企业为例，中型企业占比为 2.4%，小型企业占比 33.1%，微型企业占 64.2%，大型企业数量仅占 0.4%，中小微企业合计占比高达 99.7%。具体情况见图 3。
（数据来源：国家统计局）图 3 2016 年按规模划分工业企业数量结构图Fig.3 Quantity structure chart of industrial enterprises by scale in 2016根据中国人民银行发布的数据显示，2018 年 1 季度的中国中小企业发展指数（SMEDI）为 93.2，比上季度微升 0.1 点，保持上行的趋势。分行业指数为 5升 1 持平 2 降，分项指数为 5 升 2 持平 1 降，上升的幅度不大，上升速度降低。中小企业面临着严峻的生存压力，并且生产经营成本依然保持在较高的水平。
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行中小企业信贷风险防范浅析[J]. 杨文革. 商业经济. 2018(02)
[2]商业银行中小企业信贷业务的风险管理研究——以邮储银行江门分行为例[J]. 林悦永. 科技经济导刊. 2017(31)
[3]我国中小企业的融资现状及问题分析[J]. 王亮. 现代商业. 2017(18)
[4]我国商业银行中小企业信贷风险管理创新策略[J]. 杨丽梅,阎辰君. 现代商业. 2017(05)
[5]中小企业信贷风险评价指标体系构建[J]. 吴敬茹. 财会通讯. 2016(26)
[6]商业银行小微企业信贷风险评估模型的实证研究[J]. 李荣花. 金融经济. 2016(16)
[7]商业银行中小企业信贷风险分析[J]. 郭垒. 中国集体经济. 2016(24)
[8]科技型中小企业信贷风险评价指标体系研究——基于投贷联动模式的实证分析[J]. 孙黎康,张目. 科技创业月刊. 2016(11)
[9]我国商业银行对中小企业信贷融资问题的分析[J]. 刘鹏. 知识经济. 2016(10)
[10]银行中小企业信贷风险管理研究[J]. 尤瑞,肖砚龙,谢冀源. 行政事业资产与财务. 2016(01)
博士论文
[1]基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究[D]. 牟太勇.电子科技大学 2007
硕士论文
[1]商业银行中小企业信贷风险评估研究[D]. 杨立娟.山东大学 2016
[2]基于PCA和BPNN的商业银行信贷风险评估模型的设计与实现[D]. 周巍.湖南大学 2016
[3]ZBZH银行中小企业信贷风险评价研究[D]. 张晓倩.山东理工大学 2016
[4]泉州银行中小企业贷款信用风险评估方法研究[D]. 翁天冷.福建农林大学 2016
[5]基于投影寻踪的光大银行信贷风险评估研究[D]. 崔佳雯.哈尔滨工业大学 2015
[6]基于供应链融资的中小企业信贷风险评估研究[D]. 尹秋悦.北京交通大学 2014
[7]商业银行信贷风险评估研究[D]. 司季超.西南财经大学 2014
[8]基于KMV模型的我国商业银行中小企业信贷风险评估[D]. 韩久健.东北师范大学 2013
[9]商业银行信贷风险的贷前控制[D]. 杨剑涛.对外经济贸易大学 2006
本文编号：3548913
【文章来源】：华北理工大学河北省
【文章页数】：85 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
我国中小企业数量和利润总额统计图
华北理工大学硕士学位论文中小企业当前的数量已成为所有规模的企业中占比最大的部分，中小企业的迅速发展已经显而易见，中小企业的地位不容小觑。以 2016 年底的工业企业为例，中型企业占比为 2.4%，小型企业占比 33.1%，微型企业占 64.2%，大型企业数量仅占 0.4%，中小微企业合计占比高达 99.7%。具体情况见图 3。
（数据来源：国家统计局）图 3 2016 年按规模划分工业企业数量结构图Fig.3 Quantity structure chart of industrial enterprises by scale in 2016根据中国人民银行发布的数据显示，2018 年 1 季度的中国中小企业发展指数（SMEDI）为 93.2，比上季度微升 0.1 点，保持上行的趋势。分行业指数为 5升 1 持平 2 降，分项指数为 5 升 2 持平 1 降，上升的幅度不大，上升速度降低。中小企业面临着严峻的生存压力，并且生产经营成本依然保持在较高的水平。
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行中小企业信贷风险防范浅析[J]. 杨文革. 商业经济. 2018(02)
[2]商业银行中小企业信贷业务的风险管理研究——以邮储银行江门分行为例[J]. 林悦永. 科技经济导刊. 2017(31)
[3]我国中小企业的融资现状及问题分析[J]. 王亮. 现代商业. 2017(18)
[4]我国商业银行中小企业信贷风险管理创新策略[J]. 杨丽梅,阎辰君. 现代商业. 2017(05)
[5]中小企业信贷风险评价指标体系构建[J]. 吴敬茹. 财会通讯. 2016(26)
[6]商业银行小微企业信贷风险评估模型的实证研究[J]. 李荣花. 金融经济. 2016(16)
[7]商业银行中小企业信贷风险分析[J]. 郭垒. 中国集体经济. 2016(24)
[8]科技型中小企业信贷风险评价指标体系研究——基于投贷联动模式的实证分析[J]. 孙黎康,张目. 科技创业月刊. 2016(11)
[9]我国商业银行对中小企业信贷融资问题的分析[J]. 刘鹏. 知识经济. 2016(10)
[10]银行中小企业信贷风险管理研究[J]. 尤瑞,肖砚龙,谢冀源. 行政事业资产与财务. 2016(01)
博士论文
[1]基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究[D]. 牟太勇.电子科技大学 2007
硕士论文
[1]商业银行中小企业信贷风险评估研究[D]. 杨立娟.山东大学 2016
[2]基于PCA和BPNN的商业银行信贷风险评估模型的设计与实现[D]. 周巍.湖南大学 2016
[3]ZBZH银行中小企业信贷风险评价研究[D]. 张晓倩.山东理工大学 2016
[4]泉州银行中小企业贷款信用风险评估方法研究[D]. 翁天冷.福建农林大学 2016
[5]基于投影寻踪的光大银行信贷风险评估研究[D]. 崔佳雯.哈尔滨工业大学 2015
[6]基于供应链融资的中小企业信贷风险评估研究[D]. 尹秋悦.北京交通大学 2014
[7]商业银行信贷风险评估研究[D]. 司季超.西南财经大学 2014
[8]基于KMV模型的我国商业银行中小企业信贷风险评估[D]. 韩久健.东北师范大学 2013
[9]商业银行信贷风险的贷前控制[D]. 杨剑涛.对外经济贸易大学 2006
本文编号：3548913
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