基于信用风险的商业银行贷款定价问题研究

发布时间：2017-06-16 22:06

  本文关键词：基于信用风险的商业银行贷款定价问题研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在我国利率市场化逐步深入的背景下,对于已经习惯了长期执行央行规定的贷款利率政策的商业银行来说,如何识别和评估不同贷款客户的风险,并将相关风险进行量化,对贷款进行合理定价,成为商业银行面临的新的课题和新的挑战。我国商业银行现行的贷款定价方法仍然是主要围绕人民银行公布的贷款基准利率进行上下浮动,贷款定价的结果受贷款审批人的主观影响比较大,在量化分析贷款定价方面也非常欠缺。所以本文通过分析我国商业银行信用风险管理现状和基于信用风险贷款定价现状,提出了采用RAROC贷款定价方法的思路。通过某商业银行贷款样本的实证分析,将RAROC贷款定价结果与实际贷款利率进行对比。结果表明RAROC贷款定价方法可以对商业银行信用风险进行有效的识别和量化,实现风险与收益的匹配,提高风险定价水平,提高收益,增强核心竞争力。在本文最后,为了使商业银行在实际中更好的应用RAROC贷款定价方法,提出了建立完善的商业银行数据库,加强信用评级体系的建设,培养专业风险管理人才等相关建议。
【关键词】：利率市场化 商业银行 信用风险 贷款定价
【学位授予单位】：内蒙古农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• abstract4-8
• 缩略语表8-9
• 1 引言9-14
• 1.1 研究背景和意义9
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意义9
• 1.2 研究内容和方法9-10
• 1.2.1 研究内容9
• 1.2.2 研究方法9-10
• 1.3 国内外研究文献综述10-12
• 1.3.1 国外研究现状10-11
• 1.3.2 国内研究现状11-12
• 1.4 本文的创新点12-13
• 1.5 本文的技术路线图13-14
• 2 商业银行贷款定价理论研究14-23
• 2.1 利率市场化14-16
• 2.1.1 国外利率市场化进程14
• 2.1.2 我国的利率市场化进程14-15
• 2.1.3 利率市场化对贷款定价的影响15-16
• 2.2 信用风险贷款定价16-23
• 2.2.1 影响商业银行贷款定价的因素16-17
• 2.2.2 商业银行贷款定价理论17-18
• 2.2.3 基于信用风险的贷款定价理论18-23
• 3 我国商业银行信用风险管理现状23-28
• 3.1 我国商业银行信用风险管理现状23-24
• 3.2 我国商业银行信用风险状况产生的原因24-28
• 4 我国商业银行基于信用风险贷款定价现状28-31
• 4.1 我国商业银行基于信用风险贷款定价现状28-29
• 4.2 我国商业银行基于信用贷款定价面临的问题与挑战29-31
• 5 利率市场化背景下基于信用风险分析的贷款定价模型31-38
• 5.1 违约概率的测量31-35
• 5.1.1 违约概率的测量方法31-34
• 5.1.2 违约概率测量方法的比较34-35
• 5.2 基于RAROC的信用风险贷款定价模型35-38
• 5.2.1 商业银行根据RAROC进行贷款决策35-36
• 5.2.2 基于RAROC的贷款定价模型36-38
• 6 基于RAROC贷款定价模型实证分析38-46
• 6.1 基于RAROC贷款定价的计算38-41
• 6.2 基于RAROC贷款定价模型实证分析41-45
• 6.3 实证结果分析45-46
• 7 结论与政策建议46-48
• 7.1 结论46
• 7.2 政策建议46-48
• 7.2.1 建立完善的商业银行数据库46
• 7.2.2 加强信用评级体系的建设46
• 7.2.3 培养专业风险管理人才46-47
• 7.2.4 进一步改进RAROC贷款定价模型47-48
• 致谢48-49
• 参考文献49-52
• 作者简介52

  本文关键词：基于信用风险的商业银行贷款定价问题研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：456559