基于时间序列分析的股票价格趋势预测研究

发布时间：2016-05-19 13:05

  本文关键词：基于时间序列分析的股票价格趋势预测研究，由笔耕文化传播整理发布。

《山东大学》 2012年

基于时间序列分析的股票价格趋势预测研究

宫聪聪  

【摘要】：中国的股票市场历经十几年的发展逐渐由不成熟走向了成熟,逐步成长为我国最重要的资本市场之一。最近几年,中国股票市场受国际宏观经济环境的影响,可以说是跌宕起伏。对于投资者来说,如何准确的分析股市行情,做出最优的投资决策,显得更加的紧迫。对于中国股市的管理者来说,如何把握股市的动态,使其健康、稳定的发展,也是一项艰巨的任务。所以不论是投资者还是管理者都对股票市场给予了特别的关注,尤其是对股票市场分析以及未来行情的预测,更是成为一个热门研究的课题。 预测股票的走势一直是人们最关心的问题,时间序列模型也一直是预测研究股票市场的一个非常重要的工具。股票市场时间序列模型具有以下两个特性：首先,它貌似随机却又好像不完全随机；其次,它非常容易获得。经济现象涉及因素较多,关系又比较复杂,用量化模型分析比较困难,因此经济时间序列是重要的量化分析工具之一,特别是ARMA都是用于分析股市的分析模型。 本文对时间序列的相关理论知识进行了简单的介绍,重点对预测所需模型进行了探讨。其次介绍了股票预测理论的发展和传统分析方法。然后,利用所介绍的模型对上海上市的中国平安近期的股价进行短期预测,并得出结论。

【关键词】：
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F832.51
【目录】：

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本文编号：47110