利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响研究

发布时间：2017-07-13 22:25

  本文关键词：利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响研究

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【摘要】：近年来,中国利率市场化改革如火如荼,利率调整频次很高、调整幅度很大,尤其是十八届三中全会后,我国更是加快了利率市场化的改革步伐,利率市场化已进入加速推进时期,并有可能最终完全实现利率市场化。随着利率市场化的加速推进,一方面,商业银行资产负债管理将面临前所未有的挑战,利率市场化将加大银行业存贷利差的波动幅度,降低传统存贷业务收入占比,促使银行业开展综合化经营、提高中间业务收入占比,进而改变银行业务收入结构。另一方面,利率市场化为商业银行带来了新的机遇,利率市场化使商业银行能够对企业实行差异化价格策略,针对不同对象制定不同利率及不同贷款组合,优化商业银行的客户结构,而且利率市场化打破了商业银行传统的格局,为商业银行带来了业务转型新机遇,促使商业银行提高中间业务占比,减少对存贷款利差的依赖,增加商业银行经营的灵活性和适应性。本研究主要分析了利率市场化改革对我国商业银行资产负债管理的影响,本研究首先通过相关文献的梳理,阐明了利率市场化改革的内涵、实施必要性及其在我国的发展历程,同时对商业银行资产负债业务进行了阐明。其次,本研究详细介绍了我国商业银行资产负债现状及问题,并从理论上对利率市场化对商业银行资产负债管理的影响进行了分析,主要从资产负债结构、风险管理、盈利能力及存贷利差等四个方面进行分析。再次,本文基于大量数据,对利率市场化对我国商业银行资产负债管理的主要影响进行定量分析,更清晰地论证利率市场化对商业银行资产负债管理的影响。最后,定性和定量分析的基础上得出研究结论,并对商业银行资产负债管理提出对策建议。本文研究表明:第一,利率市场化使商业银行负债结构将日趋多元化,资产配置将更加合理,利率市场化降低了商业银行存款占负债的比重,提高了商业银行贷款和债券投资两者之和占资产的比重,但对贷款比重或债券投资比重的影响方向不确定,且对大型商业银行及中小型商业银行的影响程度不同。第二,利率市场化初期,商业银行将面临更加激烈的竞争,银行可能会追求信贷过度增长而降低贷款标准和抵押要求,导致银行不良贷款率短期内上升,使商业银行的信用风险增加。第三,短期来看,利率市场化使商业银行净息差收窄,但长期来看,商业银行能够通过优化客户结构、调整贷款在资产中的比例等措施消除利率市场化的不利影响。第四,无论从短期看,还是长期来看,存贷款利率的市场化使商业银行吸存成本增加,商业银行之间的激烈竞争又使贷款收益下降,从而使商业银行的存贷利差收窄。
【关键词】：利率市场化 资产负债管理 净息差 存贷利差
【学位授予单位】：华北水利水电大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.5;F830.42;F832.33
【目录】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 1 绪论10-16
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 国内外文献综述11-14
• 1.2.1 国外相关研究11-12
• 1.2.2 国内相关研究12-13
• 1.2.3 文献述评13-14
• 1.3 研究框架与方法14-16
• 1.3.1 研究结构14
• 1.3.2 研究方法及技术路线14-16
• 2 相关理论概述16-22
• 2.1 利率市场化内涵及必要性分析16-17
• 2.2 我国利率市场化发展历程17-19
• 2.3 商业银行资产负债业务相关理论19-20
• 2.4 本章小结20-22
• 3 利率市场化对商业银行资产负债管理影响定性分析22-30
• 3.1 我国商业银行资产负债管理现状及问题分析22-25
• 3.1.1 我国商业银行发展现状分析22-24
• 3.1.2 商业银行资产负债管理问题分析24-25
• 3.2 利率市场化对商业银行资产负债管理的影响理论分析25-28
• 3.2.1 利率市场化对商业银行资产负债结构的影响25-26
• 3.2.2 利率市场化对商业银行风险管理的影响26
• 3.2.3 利率市场化对商业银行盈利能力的影响26-27
• 3.2.4 利率市场化对商业银行存贷利差的影响27
• 3.2.5 其他影响27-28
• 3.3 本章小结28-30
• 4 利率市场化对商业银行资产负债管理定量分析30-44
• 4.1 利率市场化对商业银行资产结构影响定量分析30-35
• 4.1.1 对商业银行资产结构的影响30-32
• 4.1.2 对商业银行负债结构的影响32-35
• 4.2 利率市场化对商业银行风险管理影响定量分析35-37
• 4.3 利率市场化对商业银行盈利能力影响定量分析37-39
• 4.4 利率市场化对商业银行存贷利差影响定量分析39-42
• 4.5 本章小结42-44
• 5 主要结论及对策建议44-46
• 5.1 主要研究结论44
• 5.2 商业银行资产负债管理对策44-46
• 5.2.1 进一步优化资产负债结构44-45
• 5.2.2 加强风险管理45
• 5.2.3 积极进行金融创新45
• 5.2.4 实行综合化经营战略45-46
• 致谢46-47
• 参考文献47-48

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本文编号：538653