我国商业银行贷款定价策略研究

发布时间：2017-09-03 10:16

  本文关键词：我国商业银行贷款定价策略研究

  更多相关文章： 商业银行 贷款定价 DEA二分法 效率最大化

【摘要】：商业银行作为金融体系中的重要组成部分,在经济发展中扮演着重要的角色。商业银行是承担信用中介职责的金融机构,是连接资金供给者和需求者的纽带和桥梁。我国商业银行在存款供给价格和贷款需求价格的制定上,往往处于被动接受的角色,存款和贷款的数量及收益率的不确定性使得银行面临着从内到外的各种风险。因此银行必须对存款和贷款进行合理定价,进而调节存款供给和贷款需求的不对称,以达到控制各种风险,从而实现收益最大化,收益的最大化也就是实现效率的最大化。20世纪80年代以来西方国家逐步实现了利率市场化,商业银行可以根据资金供给和需求进行自主定价。自新中国成立以来,中国就实行了利率管制,经过几十年的发展,我国正在逐步推进利率市场化,但是中国仍处于利率市场化的摸索阶段,中国人民银行按照先贷款后存款的步骤逐步实现利率市场化,本文仅针对贷款定价进行了探讨。存款和贷款的定价是否合理,不仅会影响商业银行的收益水平,更会影响银行的资产质量,客户结构和市场竞争力。本文通过DEA二分法研究了一个银行贷款定价新思路,把贷款定价的影响因素分为存款利息支出率、费用支出率、违约风险补偿率、市场风险利率补偿率和目标利润率为投入指标,贷款利率作为输出指标,运用实证分析法求出效率最大化下的贷款利率。本文利用DEA二分法,来求在最大效率下的贷款定价,是以传统的贷款定价模型为基础,结合DEA方法和二分法求得新的贷款定价;研究出了既能够考虑贷款的成本、费用和风险,又考虑到贷款利率效率最大化的贷款定价方法。通过对商业银行贷款效率的研究,探索了对商业银行贷款定价效率的影响因素,探寻出了商业银行贷款定价的新方法,最终实现贷款利率的效率的最大化。
【关键词】：商业银行 贷款定价 DEA二分法 效率最大化
【学位授予单位】：长春工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 绪论8-12
• 1.1 问题的提出8
• 1.2 研究我国商业银行贷款策略的背景8-10
• 1.2.1 我国商业银行贷款定价的政策变革9
• 1.2.2 存贷利差缩小9-10
• 1.2.3 创造利润的需要10
• 1.3 研究我国商业银行贷款定价策略的意义10-11
• 1.3.1 理论意义10
• 1.3.2 现实意义10-11
• 1.4 研究方法、研究思路、研究框架和本文创新点11-12
• 1.4.1 研究方法11
• 1.4.2 主要内容11
• 1.4.3 本文的优点和创新点11-12
• 第二章 商业银行贷款定价策略的相关研究综述和基本理论12-16
• 2.1 贷款定价策略相关文献综述12-13
• 2.1.1 国外研究综述12
• 2.1.2 国内研究综述12-13
• 2.2 影响贷款定价的因素13-14
• 2.2.1 央行的基准利率13
• 2.2.2 存款利率13-14
• 2.2.3 业务费用14
• 2.2.4 资金借贷市场的供求情况14
• 2.2.5 借款人的信用14
• 2.2.6 目标利润率14
• 2.3 贷款定价策略的基本原则14-16
• 2.3.1 资金流动性、安全性和盈利性的原则15
• 2.3.2 效益性原则15
• 2.3.3 差别化原则15
• 2.3.4 风险一收益匹配原则15-16
• 第三章 我国商业银行贷款定价存在的问题16-20
• 3.1 净利息收入的比重过高16-17
• 3.2 不良贷款率不断提高17-18
• 3.3 互联网金融对商业银行的强烈冲击18-19
• 3.4 我国商业银行贷款定价的特殊性19-20
• 第四章 基于DEA二分法贷款定价模型20-33
• 4.1 DEA二分法求解的原理20-23
• 4.1.1 基于DEA最优效率的贷款定价原理20-21
• 4.1.2 DEA二分法求解的思路和方法21-22
• 4.1.3 DEA二分法贷款定价原理22-23
• 4.2 建立贷款定价的指标23-29
• 4.2.1 投入指标23-28
• 4.2.2 产出指标28-29
• 4.3 基于DEA二分法贷款定价模型29-33
• 4.3.1 贷款定价的DEA模型29
• 4.3.2 DEA模型29-31
• 4.3.3 二分法求解最优效率贷款利率31-32
• 4.3.4 DEA贷款定价模型的求解特点32-33
• 第五章 应用实例33-38
• 5.1 数据的采集与应用33-34
• 5.2 模型的建立及求解34-36
• 5.2.1 目标函数的建立34-35
• 5.2.2 约束条件的建立35-36
• 5.3 模型求解36
• 5.4 结果分析36-37
• 5.5 本模型的研究创新点和缺点37-38
• 5.5.1 本文研究的创新点37
• 5.5.2 本模型研究的不足之处37-38
• 第六章 我国商业银行贷款定价的策略38-42
• 6.1 银行方面定价策略优化38-40
• 6.1.1 降低商业银行的存款利息支出率38-39
• 6.1.2 降低商业银行的费用支出率39
• 6.1.3 降低商业银行的违约风险补偿率39-40
• 6.1.4 提高银行对市场风险补偿率敏感度40
• 6.1.5 确定合理的目标利润率40
• 6.2 银行监管部门对商业银行的监管与引导40-42
• 第七章 总结与展望42-44
• 7.1 总结42-43
• 7.2 展望43-44
• 致谢44-45
• 参考文献45-47
• 作者简介47
• 攻读硕士学位期间研究成果47

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本文编号：784397