贷款集中度对商业银行经营影响的实证分析

发布时间：2017-09-09 21:49

  本文关键词：贷款集中度对商业银行经营影响的实证分析

  更多相关文章： 商业银行 贷款集中度 风险 收益

【摘要】：商业银行贷款在资产构成中占有重要地位,其信贷配置状况将极大地改变最终的经营效果。目前我国利率已经实现了市场化,商业银行对贷款利率的选择更具主动性,市场竞争更为激烈,促使商行的贷款投向更为逐利,贷款集中在具有高收益的行业、地区、客户的现象更明显,信贷投放集中将造成风险积累。集中度管理是我国商业银行监管中的薄弱环节,通过研究我国商行贷款集中度对其经营风险和收益的影响,利于商业银行提高自身的集中度管理水平,加强信贷资产结构调整,同时也是对国家供给侧改革政策的积极响应,促进了国家经济的发展。本文先进行理论和现状的分析,然后做出实证检验,进而提出优化我国商行贷款集中度的政策建议。首先,详细阐述了贷款集中的基础性理论,比较了国内外对于集中度的监管。然后,从行业、地区、客户三个维度展开我国银行贷款集中度的现状分析,并总结信贷集中产生的双向影响。其次,选择14家上市商业银行作样本,并划分成大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三大类,选取2007-2015半年度数据,以不良贷款率和资产收益率分别作为商行风险与收益的代表性指标,采用面板模型探究我国三类银行的贷款行业、地区、客户集中度对其经营的差异化作用,在线性拟合的同时引入非线性拟合,为该领域的实证提供新思路。实证结果显示,大型商行贷款的地区、客户集中度与不良贷款率负相关,客户集中度与资产收益率负相关;股份制商行贷款的行业集中度与不良贷款率正相关,客户集中度与不良贷款率负相关,客户集中度与资产收益率负相关;城商行贷款的行业、地区、客户集中度与不良贷款率正相关,行业、地区集中度与资产收益率负相关。不同类型商行的贷款集中度同风险、收益的关系具有差异性。根据以上结论,结合我国经济金融环境,提出了优化我国商行贷款集中度的政策建议:第一,制定差别化信贷政策;第二,建立集中度风险预警机制;第三,完善集中度监管体系;第四,积极推进银团贷款。通过以上各个方面的改进和完善,可以提升我国商业银行集中度管理的能力,增强其综合竞争力。
【关键词】：商业银行 贷款集中度 风险 收益
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 第1章 绪论12-18
• 1.1 研究背景及意义12-13
• 1.2 国内外文献综述13-16
• 1.2.1 贷款集中的内涵研究13
• 1.2.2 贷款集中的成因研究13-14
• 1.2.3 贷款集中度与商业银行经营的关系研究14-15
• 1.2.4 贷款集中的监管研究15
• 1.2.5 贷款集中的计量和实证研究15-16
• 1.3 研究内容与方法16-17
• 1.3.1 研究内容16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.4 论文创新点17
• 1.5 论文基本结构17-18
• 第2章 商业银行贷款集中相关问题介绍18-25
• 2.1 贷款集中的内涵18
• 2.2 贷款集中的理论18-21
• 2.2.1 资产组合理论19
• 2.2.2 羊群效应理论19-21
• 2.2.3 交易成本理论21
• 2.3 贷款集中的监管21-24
• 2.3.1 巴塞尔委员会对贷款集中的监管21-22
• 2.3.2 其他国家对商业银行贷款集中的监管22-23
• 2.3.3 我国对商业银行贷款集中的监管23-24
• 2.4 小结24-25
• 第3章 我国商业银行贷款集中的现状与影响分析25-32
• 3.1 我国商业银行贷款集中的现状25-28
• 3.1.1 贷款投向的行业集中25-26
• 3.1.2 贷款投向的地区集中26-27
• 3.1.3 贷款投向的客户集中27-28
• 3.2 商业银行贷款集中的影响分析28-31
• 3.2.1 贷款集中的正面影响29-30
• 3.2.2 贷款集中的负面影响30-31
• 3.3 小结31-32
• 第4章 贷款集中度对我国商业银行经营影响的实证分析32-53
• 4.1 模型设计32-38
• 4.1.1 数据描述32
• 4.1.2 指标选取32-37
• 4.1.3 模型建立37-38
• 4.2 实证检验38-43
• 4.2.1 描述性统计分析38-42
• 4.2.2 面板数据的平稳性检验42-43
• 4.3 实证结果及分析43-52
• 4.3.1 大型商业银行44-47
• 4.3.2 股份制商业银行47-49
• 4.3.3 城市商业银行49-52
• 4.4 小结52-53
• 第5章 结论及政策建议53-57
• 5.1 主要结论53
• 5.2 政策建议53-56
• 5.2.1 制定差别化信贷政策54
• 5.2.2 建立集中度风险预警机制54-55
• 5.2.3 完善集中度监管体系55
• 5.2.4 积极推进银团贷款55-56
• 5.3 不足与展望56-57
• 附录57-60
• 附录1 我国商业银行的单一最大客户贷款比例表57
• 附录2 我国商业银行的最大十家客户贷款比例表57-58
• 附录3 我国商业银行行业集中度表58-59
• 附录4 我国商业银行地区集中度表59-60
• 参考文献60-64
• 致谢64-65
• 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况65-66

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈凌;;闲话产业集中度[J];中国钢铁业;2005年06期

2 吕姝仪;;我国投资银行业集中度测算及分析[J];北方经贸;2009年05期

3 李世龙;;我国居民消费集中度特点分析及理性消费建议[J];石油化工管理干部学院学报;2010年03期

4 何明霞;李静;朱昌蕙;陈丹镝;;探析我国制药业市场集中度[J];现代预防医学;2011年11期

5 ;成熟标志之四:产业集中度提升[J];汽车观察;2013年07期

6 刘建平;集中度的估计与应用[J];山西财经学院学报;1993年05期

7 丁石;;关于财务公司资金集中度计算的思考[J];现代商业;2014年03期

8 陈晓燕;陈玉娇;张瑶;;2004-2008年中国汽车产业集中度现状分析[J];大众商务;2010年08期

9 于忠,王继翔;对我国银行业集中度决定因素的实证分析[J];统计研究;2000年05期

10 杜传忠;20世纪90年代以来西方国家工业集中度上升的原因及趋势[J];世界经济;2002年05期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 李孝强;;我国银行业集中度、规模对绩效的影响[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年

2 王新春;;平板玻璃行业合理集中度探讨[A];2010全国玻璃技术交流研讨会论文集[C];2010年

3 谢获宝;张骏飞;;业务集中度与企业绩效关系的实证研究[A];中国会计学会2007年学术年会论文集（下册）[C];2007年

4 纳丽;郑广芬;任少云;许建秋;;宁夏春、夏、秋季干旱与降水集中期及集中度的关系[A];第八届全国优秀青年气象科技工作者学术研讨会论文汇编[C];2014年

5 唐晓华;赵丰义;张丹宁;;我国装备制造业集中度与研发强度的内生性升级机制研究[A];2010年中国产业组织前沿论坛会议文集[C];2010年

6 阴国恩;陈燕丽;;青少年课外阅读广泛度和集中度的研究[A];第九届全国心理学学术会议文摘选集[C];2001年

7 李嵩;高庆九;王冀;苏丽欣;;吉林省降雪期降雪集中度和集中期变化特征[A];第31届中国气象学会年会——S3 短期气候预测理论、方法与技术[C];2014年

8 戴廷仁;陆忠艳;;近46年辽宁省降水集中程度研究[A];中国气象学会2007年年会气候学分会场论文集[C];2007年

9 王纪军;裴铁t，

本文编号：822966