马可维茨模型与单因素模型有效边界比较分析

发布时间：2017-09-25 05:34

  本文关键词：马可维茨模型与单因素模型有效边界比较分析

  更多相关文章： 维茨 最优投资 马可 单因素模型 证券价格 市场均衡 CAPM 卖空 最佳投资 现代金融理论

【摘要】：正现代投资组合理论。马可维茨(Markowitz,1952)的《资产组合的选择》(Portfolio Sellection)一文对充满风险的证券市场的最优投资问题进行了开创性的研究,此被视为标准的现代金融理论的开端。60年代中夏普(William Sharpe,1964)、林特纳(John Limner,1965)和莫辛(John Mossin,1966)]几乎同时独立提出了著名的"资本资产定价模型"C Capital Asset Pricing Model,CAPM),回答了资本市场均衡的证券价格如何形
【作者单位】： 唐山学院基础教学部;
【关键词】： 维茨;最优投资;马可;单因素模型;证券价格;市场均衡;CAPM;卖空;最佳投资;现代金融理论;
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 现代投资组合理论。马可维茨(Markowitz,1952)的《资产组合的选择》(Portfolio Sellection)一文对充满风险的证券市场的最优投资问题进行了开创性的研究,此被视为标准的现代金融理论的开端。60年代中夏普(William Sharpe,1964)、林特纳(John Limner,1965)和莫辛(JohnMossin,19

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