求解欧式看跌期权两种数值解法的比较

发布时间：2017-10-02 13:41

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【摘要】：基于有限差分法、径向基函数法和四级四阶龙格-库塔法(RK4),给出了两种求解欧式看跌期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,基于径向基函数法、四级四阶龙格-库塔法的数值计算格式精度更高.
【作者单位】： 河南科技大学数学与统计学院;
【关键词】： 欧式看跌期权 径向基函数法 有限差分法 RK
【基金】：河南省基础与前沿技术研究基金(092300410179) 河南科技大学科研创新能力培育基金(2011CX011)
【分类号】：O241.8;F830.9
【正文快照】： 0引言期权,是风险管理的核心工具,也是重要的金融衍生品之一.对于金融市场来说,研究期权定价问题有着重要的使用价值和实际意义.从20世纪初开始到现在,期权定价问题一直受到金融界的关注,并且是研究的热点[1].在金融市场上,有很多期权定价问题没有精确解,或者是解析解的形式比

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本文编号：959952