G金融租赁公司流动性风险管理研究
发布时间：2022-02-26 08:43
西方发达国家的经验表明,融资租赁作为间接融资的重要手段,有助于构建一个国家的多层次融资体系,优化金融结构,推动产业升级和经济增长,融资租赁对于解决中小企业融资难和技术进步缓慢的双重挑战具有特别重要的意义。近几年,债券市场不断的“暴雷”,融资租赁行业承担越来越大的压力,大量的逾期事件中,均有融资租赁公司的身影。对于融资租赁公司来说,深刻理解融资租赁的业务特征和与之相对应的风险特征,建立健全项目流动性风险甄别、控制和管理机制,完善内部流动性风险管理制度,加强外部流动性风险管理法律建设,是当务之急。本文以作者实习所在的广东省G金融租赁公司为实际背景进行案例研究,去探索其出现高流动性风险的原因。首先从金融融资公司流动性风险管理的相关理论出发,利用流动性风险指标以及压力测试、多期动态模型综合评价G金融租赁公司的流动性风险水平现状,将流动性风险水平量化成备付金的函数,并对其现金流缺口以及最短生存期做了分析,发现在不采取风险缓释措施的情况下,公司的最短生存期仅为8天,现金流缺口也较大,流动性风险高于行业平均水平。根据G金融租赁公司的流动性风险水平,又结合其2018年出现多个项目租金逾期的事实,探索其...
【文章来源】：华南理工大学广东省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 论文框架和研究方法
1.2.1 论文框架
1.2.2 研究方法
1.3 创新点和不足
1.3.1 本文创新点
1.3.2 本文不足
1.4 本章小结
第二章 流动性风险相关理论与文献综述
2.1 流动性风险相关理论
2.1.1 金融租赁公司流动性风险
2.1.2 金融租赁公司流动性风险衡量指标
2.1.3 流动性风险管理理论
2.2 国内外相关文献综述
2.2.1 金融租赁公司风险管理
2.2.2 金融租赁公司流动性风险管理
2.3 本章小结
第三章 G金融租赁公司流动性风险水平分析
3.1 G金融租赁公司概况
3.2 流动性指标分析
3.2.1 负债到期日集中度
3.2.2 流动性比率
3.2.3 现金流缺口
3.2.4 不良资产率
3.2.5 授信保障倍数
3.2.6 流动性现状小结
3.3 压力测试分析
3.3.1 风险因素选取和情景设定
3.3.2 冲击程度的确定
3.3.3 构建模型
3.3.4 压力测试结果
3.4 多期动态模型分析
3.4.1 多期现金流过程原理
3.4.2 违约概率模型建立
3.4.3 G公司实际数据应用
3.5 本章小结
第四章 G金融租赁公司高流动性风险原因分析
4.1 融资租赁业务期限错配严重
4.1.1 顺周期性强、市场资金面收紧
4.1.2 资产负债久期不匹配
4.1.3 客户行业结构集中
4.2 融资渠道单一
4.2.1 债权人集中度高
4.2.2 市场监管趋严
4.2.3 母公司股权结构限制
4.3 流动性管理存在缺陷
4.3.1 组织架构不完善
4.3.2 流动性风险监控不到位
4.3.3 资产评估缺乏专业性
4.3.4 缺少大数据信息系统
4.4 本章小结
第五章 启示和流动性改善对策
5.1 案例启示
5.2 流动性改善对策
5.2.1 前瞻性分析宏观形势、研判资金供求基本面
5.2.2 调整负债结构、改变对银行借款的过度依赖
5.2.3 优化流动性风险管理体系、多指标监测
5.3 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融租赁公司流动性风险管理探析[J]. 王茂昌. 金融发展研究. 2019(11)
[2]金融租赁公司流动性风险研究[J]. 华挺,宋颖达. 运筹与管理. 2019(09)
[3]地方法人金融机构流动性压力测试探索与实践[J]. 吴蔚蓝,李轩,李双红. 甘肃金融. 2019(04)
[4]金融租赁公司流动性风险管理研究[J]. 许一览. 新金融. 2018(08)
[5]我国金融租赁公司经营现状、发展模式与重点风险控制[J]. 王应贵. 武汉金融. 2017(10)
[6]金融租赁公司市场流动性风险防范[J]. 李坤. 合作经济与科技. 2016(15)
[7]金融租赁的风险控制体系研究[J]. 丛林. 金融论坛. 2015(12)
[8]金融租赁公司风险管理体系构建初探[J]. 王筝. 中央财经大学学报. 2015(03)
[9]基于金融租赁风险管理研究的浅析[J]. 张彬. 现代商业. 2013(27)
[10]基于递阶层次模型的中国租赁业风险分析[J]. 刘涛. 商业时代. 2012(08)
硕士论文
[1]我国金融租赁风险评价指标体系研究[D]. 姬红波.华南理工大学 2011
本文编号：3644323
【文章来源】：华南理工大学广东省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 论文框架和研究方法
1.2.1 论文框架
1.2.2 研究方法
1.3 创新点和不足
1.3.1 本文创新点
1.3.2 本文不足
1.4 本章小结
第二章 流动性风险相关理论与文献综述
2.1 流动性风险相关理论
2.1.1 金融租赁公司流动性风险
2.1.2 金融租赁公司流动性风险衡量指标
2.1.3 流动性风险管理理论
2.2 国内外相关文献综述
2.2.1 金融租赁公司风险管理
2.2.2 金融租赁公司流动性风险管理
2.3 本章小结
第三章 G金融租赁公司流动性风险水平分析
3.1 G金融租赁公司概况
3.2 流动性指标分析
3.2.1 负债到期日集中度
3.2.2 流动性比率
3.2.3 现金流缺口
3.2.4 不良资产率
3.2.5 授信保障倍数
3.2.6 流动性现状小结
3.3 压力测试分析
3.3.1 风险因素选取和情景设定
3.3.2 冲击程度的确定
3.3.3 构建模型
3.3.4 压力测试结果
3.4 多期动态模型分析
3.4.1 多期现金流过程原理
3.4.2 违约概率模型建立
3.4.3 G公司实际数据应用
3.5 本章小结
第四章 G金融租赁公司高流动性风险原因分析
4.1 融资租赁业务期限错配严重
4.1.1 顺周期性强、市场资金面收紧
4.1.2 资产负债久期不匹配
4.1.3 客户行业结构集中
4.2 融资渠道单一
4.2.1 债权人集中度高
4.2.2 市场监管趋严
4.2.3 母公司股权结构限制
4.3 流动性管理存在缺陷
4.3.1 组织架构不完善
4.3.2 流动性风险监控不到位
4.3.3 资产评估缺乏专业性
4.3.4 缺少大数据信息系统
4.4 本章小结
第五章 启示和流动性改善对策
5.1 案例启示
5.2 流动性改善对策
5.2.1 前瞻性分析宏观形势、研判资金供求基本面
5.2.2 调整负债结构、改变对银行借款的过度依赖
5.2.3 优化流动性风险管理体系、多指标监测
5.3 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融租赁公司流动性风险管理探析[J]. 王茂昌. 金融发展研究. 2019(11)
[2]金融租赁公司流动性风险研究[J]. 华挺,宋颖达. 运筹与管理. 2019(09)
[3]地方法人金融机构流动性压力测试探索与实践[J]. 吴蔚蓝,李轩,李双红. 甘肃金融. 2019(04)
[4]金融租赁公司流动性风险管理研究[J]. 许一览. 新金融. 2018(08)
[5]我国金融租赁公司经营现状、发展模式与重点风险控制[J]. 王应贵. 武汉金融. 2017(10)
[6]金融租赁公司市场流动性风险防范[J]. 李坤. 合作经济与科技. 2016(15)
[7]金融租赁的风险控制体系研究[J]. 丛林. 金融论坛. 2015(12)
[8]金融租赁公司风险管理体系构建初探[J]. 王筝. 中央财经大学学报. 2015(03)
[9]基于金融租赁风险管理研究的浅析[J]. 张彬. 现代商业. 2013(27)
[10]基于递阶层次模型的中国租赁业风险分析[J]. 刘涛. 商业时代. 2012(08)
硕士论文
[1]我国金融租赁风险评价指标体系研究[D]. 姬红波.华南理工大学 2011
本文编号：3644323
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/xmjj/3644323.html
