我国农村信用社操作风险评价与控制研究

发布时间：2017-06-27 11:12

  本文关键词：我国农村信用社操作风险评价与控制研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2006年巴塞尔委员会在《新巴塞尔资本协议》将操作风险纳入资本充足率监管框架,引起了国内外对操作风险的关注。如我国银行业监督管理委员会于2012年颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》,提高了对商业银行操作风险的关注与重视。相对商业银行我国对农村信用社操作风险控制方面就稍有欠缺。因此应结合我国农村信用社操作风险所处的宏观和微观环境,选择适合我国农村信用社的操作风险控制方法。对提高我国农村信用社操作风险管理有着重要的意义。以我国农村信用社操作风险为研究主体。以操作风险定义、操作风险分类、特征及运用流程理论、内部控制理论、流动性风险溢价理论和VaR计量方法以此为基础,对我国农村信用社操作风险管理与控制进行研究。结合我国农村信用社发展历程对农村信用社操作风险现状及成因进行分析,阐述了农村信用社发展历程、农村信用社操作风险现状、农村信用社操作风险特点、农村信用社操作风险成因的宏观与微观因素。通过对媒体报道、报纸与杂志刊载、网站搜集、官网查询等方式查询到所有可查找的关于我国农村信用社操作风险案例。整理出我国农村信用社1989年至2013年,时间跨度为25年总计275件操作风险案列。根据收集整理的数据,对农村信用社操作风险案例的时间分布、事件类型分布、地区分布、金额分布进行分析。以此为基础运用蒙特卡洛模型进行实证分析,计算得出在险价值VaR,认为我国农村信用社操作风险较大。结合我国农村信用社所处内部环境、外部环境,对农村信用社管理环境建设、农村信用社员工管理、提升农村信用社外部监管规定、完善农村信用社外部监管约束几方面提出建议,提升我国农村信用社操作风险管理,减少操作风险事件的发生。
【关键词】：操作风险 农村信用社 风险度量
【学位授予单位】：哈尔滨商业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.35;F272.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-14
• 1 绪论14-23
• 1.1 研究背景14-15
• 1.2 研究目的及意义15
• 1.2.1 研究目的15
• 1.2.2 研究的意义15
• 1.3 国内外研究现状及述评15-20
• 1.3.1 国外研究现状15-17
• 1.3.2 国内研究现状17-19
• 1.3.3 国内外研究现状评述19-20
• 1.4 研究的主要内容20-22
• 1.4.1 研究内容20
• 1.4.2 研究方法20-22
• 1.5 主要创新点22-23
• 2 风险管理理论基础23-33
• 2.1 操作风险定义及特点23-25
• 2.1.1 操作风险的定义23-24
• 2.1.2 操作风险的特点24-25
• 2.2 操作风险分类25-29
• 2.2.1 操作风险按风险事件分类25-28
• 2.2.2 操作风险按产品线分类28
• 2.2.3 论文采用的分类28-29
• 2.3 风险管理相关理论29-30
• 2.3.1 流程管理理论29
• 2.3.2 内部控制理论29-30
• 2.3.3 流动性风险溢价理论30
• 2.4 操作风险计量方法30-31
• 2.4.1 VaR方法产生及概念30-31
• 2.4.2 VaR公式表示及说明31
• 2.5 本章小结31-33
• 3 农村信用社操作风险现状及风险成因33-43
• 3.1 农村信用社操作风险现状33-37
• 3.1.1 农村信用社发展历程33-35
• 3.1.2 农村信用社操作风险现状35-37
• 3.2 农村信用社操作风险特征37-38
• 3.2.1 具有区域性特点37
• 3.2.2 操作风险不易监管37
• 3.2.3 具有内生性37-38
• 3.2.4 不易发现重复作案38
• 3.2.5 数据不易搜集38
• 3.3 农村信用社操作风险成因38-42
• 3.3.1 宏观方面分析操作风险38-40
• 3.3.2 微观方面分析操作风险40-42
• 3.4 本章小结42-43
• 4 农村信用社操作风险度量43-50
• 4.1 模型数据和相关说明43-47
• 4.1.1 模型数据收集说明43
• 4.1.2 模型数据分析43-47
• 4.2 模型构建及实证分析47-49
• 4.2.1 模型构建47-48
• 4.2.2 实证分析48
• 4.2.3 实证分析结论48-49
• 4.3 本章小结49-50
• 5 我国农村信用社操作风险控制建议50-54
• 5.1 完善我国农村信用社操作风险内部控制50-52
• 5.1.1 农村信用社操作风险控制环境建设50-51
• 5.1.2 农村信用社员工管理51-52
• 5.2 加强我国农村信用社操作风险外部监管52-53
• 5.2.1 提升农村信用社外部监管规定52
• 5.2.2 完善农村信用社外部监管方法52-53
• 5.3 本章小结53-54
• 结论54-55
• 参考文献55-60
• 附录60-71
• 附表71-76
• 攻读学位期间发表学术论文76-78
• 致谢78

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