基于粒子滤波的中国经济周期预测

发布时间：2018-04-26 09:51

  本文选题：粒子滤波 + 经济周期　； 参考：《统计与决策》2014年19期

【摘要】：为了准确地刻画中国经济周期的特征,文章运用正则化辅助粒子滤波方法估计了一个状态转移概率具有随机时变性的区制转移状态空间模型。研究表明,中国经济周期具有区制转移、经济波动及振幅的非对称性,并且区制转移概率具有显著的随机时变性;与非随机时变转移概率的模型相比,具有随机时变转移概率的模型对经济增长率的预测更为准确。
[Abstract]:In order to accurately depict the characteristics of China ' s economic cycle , this paper estimates a state space model with stochastic time - variability using the regularization - assisted particle filtering method . The study shows that China ' s economic cycle has the asymmetry of zone - system transfer , economic fluctuation and amplitude , and the probability of zone - made transfer has significant stochastic time - variability .

【作者单位】： 郑州大学商学院;华中科技大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171090)
【分类号】：F224;F124.8
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本文编号：1805500