内生性时变参数消费敏感度模型及应用——以天津市城镇居民消费为例

发布时间：2018-07-18 13:14

【摘要】：近些年来时变参数消费敏感度模型得到广泛应用,但其时变参数形式设置过于随意,内生性结构也没有得到足够的关注。本文建立了一个具有一般性的内生性时变参数消费敏感度模型,并构建了一个对两步卡尔曼滤波过程都适用的滤波理论方法,以处理模型的内生性结构。实证分析了天津市城镇居民的长期消费,该模型有效的处理了其内生性问题,且拟合效果很好,发现其消费敏感度是时变的,且经历了三个不同形成机理的规律性阶段.现阶段只有提高天津市城镇居民可支配收入,才能突破流动性约束的瓶颈,提高其消费需求。
[Abstract]:In recent years, the time-varying parameter consumption sensitivity model has been widely used, but its time-varying parameter form is too arbitrary, and the endogenous structure has not been paid enough attention to. In this paper, a general consumption sensitivity model with endogenous time-varying parameters is established, and a filtering theory method suitable for the two-step Kalman filtering process is constructed to deal with the endogenous structure of the model. Empirical analysis of the long-term consumption of Tianjin urban residents, the model effectively deal with its endogenous problems, and the fitting effect is very good, found that its consumption sensitivity is time-varying, and experienced three different formation mechanisms of the regular stages. Only by raising the disposable income of urban residents in Tianjin can we break through the bottleneck of liquidity constraint and increase their consumption demand.
【作者单位】： 华侨大学数量经济研究院;
【基金】：教育部人文社会科学研究项目(11YJC910008) 中央高校基本科研业务费专项资金(JBSK1202)资助
【分类号】：F126.1;F224

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本文编号：2132008