异方差的部分线性EV模型的Berry-Esseen界

发布时间：2017-11-19 18:10

  本文关键词：异方差的部分线性EV模型的Berry-Esseen界

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【摘要】：由于部分线性模型包含参数和非参数两个部分,因此综合了一般的线性回归模型和非线性回归模型的优点,同时也克服了它们的一些局限性。由于部分线性EV模型在经济学、测量学等众多领域中有广泛应用,所以该模型引起广大统计学家以及相关从业人员的重视,得到了大量深刻的结果,然而部分线性EV模型的Berry-Esseen界还没有人研究。本文主要是在固定设计下研究异方差的部分线性EV模型：yi=xiβ+g(ti)+σiεi,Xi=xi+δi=1,2,...,n其中误差{εi,i=1,2,...,n}满足Eεi=0,E(εi2)=1,{xi}是不能够直接观测到的,而是观测到Xi=xi+ζi,其中{ζi}是独立同分布(简记为i.i.d)的测量误差,Eδ=O,Va,(δi)=σδ2且和{εi}是相互独立的。本文采用研究部分线性EV模型的常用方法,即修正最小二乘法结合非参数权函数法,给出了参数β非参数g(t)以及异方差σi2的估计,并且得到了这些估计量的Berry-Esseen界,具体分以下两部分第一部分,在α一混合误差下得到了部分线性EV模型参数β和非参数g(t)的Berry-Esseen界,推广了Zhang and Liang(2011).Yang(2007).Li and Guo(2009)等文章的相应结论。第二部分,在独立误差下得到了异方差σi2的估计量hn(u)的Berry-Esseen界,推广了Zhang and Liang(2011中相应异方差Berry-Esseen界的结论。
【学位授予单位】：湖北师范学院
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.1

【参考文献】

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1 陈明华,任哲,胡舒合;部分线性模型中估计的强相合性[J];数学学报;1998年02期

2 欧廷皓;;基于ARMA模型的房地产价格指数预测[J];统计与决策;2007年14期

3 Sili NIU;Yamei LIU;;CLT OF WAVELET ESTIMATOR IN SEMIPARAMETRIC MODEL WITH CORRELATED ERRORS[J];Journal of Systems Science & Complexity;2012年03期

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本文编号：1204425