随机过程在现代经济技术中的应用

发布时间：2017-12-02 05:12

  本文关键词：随机过程在现代经济技术中的应用

  更多相关文章： 区分服务 马氏链 阻塞概率 高频交易 交易策略

【摘要】：近年来,随着多媒体服务的盛行,网络规模急剧增加,网络阻塞问题也愈加严重,传统IP网络的“尽力而为”服务模型已经不能满足现代多媒体数据传输的需要,区分服务模型正是在这样背景下建立的。带宽作为一种稀缺网络资源,考虑其高效合理的分配有着重要的现实意义。针对区分服务网络的带宽动态分配,本文利用马氏链和复杂网络的逆偏好选择机制,提出一种动态分配带宽机制,不仅考虑网络下一时刻流量增加和不变的情况,还考虑到流量减少的情况。数值计算和仿真实验都一致表明,与其它带宽调整机制相比,我们利用马氏链理论和复杂网络的研究结果提前分配下一时刻每条路径的带宽,避免了网络带宽分配时延,并且能有效降低网络阻塞概率。高频交易席卷了全球金融市场,与传统低频交易相比,高频交易的主要创新是其在程序化交易系统的驱动下,能对市场的变化迅速做出反应,且完成资金的快速周转。在高频交易中,核心的问题是构建不受客观交易环境限制的交易策略,即交易策略应当具备平稳性。基于股价对数增量的平稳性,本文构造了几类交易指标,使用统计的方法确定交易指标的优化系数,并构建交易策略,最后,通过实际数据进行测试。与传统交易指标相比,本文所构建的交易策略在收益性方面有较优表现,进一步验证了交易指标有效系数确定方法的可行性。
【学位授予单位】：南京航空航天大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F724.5;O211.6

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本文编号：1243746