三维面板数据模型的序列相关检验

发布时间：2017-12-25 15:34

  本文关键词：三维面板数据模型的序列相关检验　出处：《浙江工商大学》2015年硕士论文　论文类型：学位论文

  更多相关文章： 三维面板数据模型 序列相关 人工自回归 基于残差的检验

【摘要】：面板数据是指将多个观测个体的多个观测时间的数据混合而成的数据集,它是计量经济学,统计学,生物统计等诸多领域中一种非常重要的数据类型。近几十年来,面板数据计量分析得到了越来越多研究者的关注。而实证研究者在对经济金融等数据进行计量分析时,常常发现所收集到的数据集是三维面板数据集,即所观测到的数据具有三个维度,继而所研究变量的下标有三个,例如%,三维面板数据模型在经济金融等诸多方面已经得到了广泛的应用。对模型的建模一般分为三个步骤,即模型建立,参数估计与诊断检验。但对于三维面板数据模型的计量分析,大多的文献都聚焦在前两步,而第三步却没有得到其应有的重视。本文研究了一个相对一般的三维面板数据模型的纯粹误差项的序列相关检验问题。在三维面板回归模型中,一般假定纯粹误差项εijt是独立同分布,但是如果有Cov(εijt,εijs)≠0,t≠s,则称该模型违背了序列相关假定。如果错误指定了模型的序列相关性,那么将会影响统计推断的准确性。具体而言,当模型存在序列相关性却被忽略时,会使得估计的模型的参数系数的有效性下降,所得的标准差有误,继而使得传统的变量的显著性t检验、模型的显著性检验F检验失效等等,所以对三维面板数据模型进行序列相关检验至关重要。本文最主要的理论结果是将检验二维面板数据模型中纯粹误差项序列相关的最稳健的方法推广到三维面板数据模型。作为假设检验的一个步骤,本文首先推导出模型参数系数的组内估计量,并证明了该估计量在相对一般的条件下的一致性与渐近正态性。其次,本文采取对模型的残差进行一系列的变换,利用变换后的残差建立人工自回归模型,基于此人工自回归模型的参数系数的最小二乘估计量构造出检验序列相关性的统计量。该检验统计量在原假设下是渐近服从卡方分布的,并且本文还在理论上研究了该统计量的功效性质。该检验方法的优点是不需要对随机误差项分布做任何假定,而且对于随机误差项中各种可能存在的效应与该效应的具体存在形式都是稳健的,同时还对序列相关的具体形式是稳健的。最后本文还设计了一系列的Monte Carlo模拟实验说明所构造的检验方法是可行的。
【学位授予单位】：浙江工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.1

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 沈静;向澄;柳意云;;广东省污染密集型产业转移机制——基于2000～2009年面板数据模型的实证[J];地理研究;2012年02期

2 吴勇;林悦;;非平衡面板数据模型的估计方法及应用[J];统计与决策;2013年08期

3 靳庭良,郭建军;面板数据模型设定存在的问题及对策分析[J];数量经济技术经济研究;2004年10期

4 安宁宁;韩兆洲;;面板数据模型设定的一般方法[J];统计与决策;2007年09期

5 武大勇;张伟;姜凌;;变系数动态面板数据模型的半参数估计[J];数量经济技术经济研究;2008年02期

6 王华;;贵州省农村居民消费函数面板数据模型分析[J];贵阳学院学报(自然科学版);2011年01期

7 王尚坤;石磊;;多水平面板数据模型的估计理论及模拟研究[J];统计与信息论坛;2011年09期

8 梁怀学,陈权宝;基于面板数据模型的我国行业能源消费特征分析[J];东北师大学报(自然科学版);2005年02期

9 毛定祥;上市公司资本成本面板数据模型与实证分析[J];运筹与管理;2005年05期

10 赵昕;;产业集聚与城市化关系的实证分析——基于面板数据模型[J];经济与管理;2007年11期

相关会议论文 前10条

1 苏良军;;部分线性固定效应面板数据模型的一致性估计[A];21世纪数量经济学（第6卷）[C];2005年

2 曲博;;基于面板数据模型的贵州省经济增长收敛性分析[A];新机遇·新台阶·新跨越——数量经济学视野下贵州自我发展能力回顾与展望：2010年贵州省社会科学年会数量经济学会论文集[C];2010年

3 孙刚;张爱华;;基于面板数据模型的电信需求预测[A];融合与创新——中国通信学会通信管理委员会第29次学术研讨会论文集[C];2011年

4 金赛男;;非稳定面板的离散选择模型[A];21世纪数量经济学（第6卷）[C];2005年

5 余潆;李爱华;刘志东;杨婧;;基于动态面板数据模型的主权信用评级影响因素分析[A];第八届（2013）中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2013年

6 郭庆宾;许泱;;国外R&D溢出的动态效果:基于我国省际动态面板数据模型的分析[A];第六届（2011）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2011年

7 陈伟;严长清;吴群;李永乐;;开发区土地要素对经济增长的贡献——基于江苏省面板数据的估计与测算[A];2010年中国土地学会学术年会论文集[C];2010年

8 赵卫亚;孙津;;面板数据模型的类型识别检验[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年

9 张真真;李善同;;中国经济增长与环境质量关系的实证研究[A];第四届（2009）中国管理学年会——城市与区域管理分会场论文集[C];2009年

10 王亚男;李丹妮;马春华;;基于面板数据模型预测的储备规划研究——以天津市中心城区为例[A];多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(14.城市规划技术与方法)[C];2012年

相关重要报纸文章 前1条

1 新疆天山农村商业银行 帕尔哈提·赛帕尔;农信社股权结构亟待优化[N];中华合作时报;2014年

相关博士学位论文 前6条

1 李毅;交互效应面板数据模型的理论与应用[D];华中科技大学;2013年

2 胡亚权;空间面板数据模型及其应用研究[D];华中科技大学;2012年

3 叶小青;交互效应面板数据模型的方法论及应用研究[D];华中科技大学;2014年

4 陈海燕;面板数据模型的检验方法研究[D];天津大学;2010年

5 郑大川;巴塞尔新资本协议框架下商业银行内部评级法研究[D];华侨大学;2011年

6 谭伟生;中部地区利用FDI质量问题研究[D];国防科学技术大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 陈海燕;面板数据模型分析及应用[D];天津大学;2007年

2 徐晓宇;变系数面板数据模型的统计推断[D];中央民族大学;2012年

3 王尚坤;多水平面板数据模型的估计理论及模拟研究[D];云南财经大学;2011年

4 孙刚;电信需求的面板数据模型适应性研究[D];北京邮电大学;2012年

5 文利霞;空间面板数据模型的研究及其应用[D];广西大学;2014年

6 张旭;多水平模型及静态面板数据模型的比较研究[D];云南财经大学;2010年

7 武大勇;计量经济学中的面板数据模型分析[D];华中科技大学;2006年

8 汪朝晖;线性面板数据模型及其实证分析[D];湖南师范大学;2007年

9 丁青;三维面板数据模型的序列相关检验[D];浙江工商大学;2015年

10 贾利斋;面板数据模型及其对股票量价关系的应用研究[D];北京交通大学;2011年

，

本文编号：1333428