倒向随机Volterra积分方程适应解的表示

发布时间：2018-02-25 23:33

  本文关键词： 倒向随机Volterra积分方程 适应解 正倒向随机微分方程　出处：《中国科学:数学》2017年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：倒向随机Volterra积分方程可以看作(确定性)Volterra积分方程和倒向随机微分方程的推广,在随机最优控制理论和数学金融学中有诸多应用.本文利用正倒向随机微分方程适应解表示的思想,得到所研究的一类倒向随机Volterra积分方程适应解的表示.这样的结果对研究适应解的正则性以及数值计算有重要的意义.
[Abstract]:The backward stochastic Volterra integral equation can be regarded as a generalization of the deterministic Volterra integral equation and the backward stochastic differential equation. There are many applications in stochastic optimal control theory and mathematical finance. In this paper, the idea of adaptive solution representation of forward backward stochastic differential equation is used. The representation of adaptive solutions for a class of backward stochastic Volterra integral equations is obtained, which is of great significance to the study of the regularity and numerical calculation of the adaptive solutions.
【作者单位】： 复旦大学数学科学学院;Department
【基金】：美国国家科学基金(批准号:DMS-1406776)资助项目
【分类号】：O211.63

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本文编号：1535641