非时齐马尔科夫链及其轨道的概率构造

发布时间：2018-04-09 10:31

  本文选题：局部刻画　切入点：强马尔科夫性　出处：《数学的实践与认识》2017年06期

【摘要】：给出了一种由局部刻画构造非时齐马尔科夫链的概率方法.以任意时刻之后第一次跳的时间为条件,证明了过程的马尔科夫性,同时得到了转移概率的递归表达式—这种做法使其概率意义得以明确呈现,并且进一步证明了强马尔科夫性等一系列性质.这为数值模拟,即以Monte Carlo生成非时齐Q-过程的随机轨道提供了严格的理论基础.
[Abstract]:In this paper, a probabilistic method for constructing nontime homogeneous Markov chains by local characterization is presented.Under the condition of the time of the first jump after any moment, the Markov property of the process is proved, and the recursive expression of the transition probability is obtained, which makes its probabilistic meaning clear.Furthermore, a series of properties such as strong Markov property are proved.This provides a strict theoretical basis for numerical simulation, that is, the generation of random orbits of non-time homogeneous Q- processes by Monte Carlo.
【作者单位】： 北京工商大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金(11001004)
【分类号】：O211.62

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本文编号：1726052