面板数据交互固定效应模型的方差分量检验

发布时间：2018-04-09 18:42

  本文选题：面板数据　切入点：交互固定效应　出处：《数学学报(中文版)》2017年05期

【摘要】：研究了面板数据交互固定效应模型中方差分量的检验问题.首先依据模型中误差项的估计构造辅助回归模型,然后根据该辅助回归构造检验统计量,对模型中的异方差性进行检验.进一步,通过构造不同的辅助回归模型和检验统计量可以判别异方差的来源.在一定正则条件下,得到了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近分布,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法是有效的.
[Abstract]:The test problem of variance component in panel data interactive fixed effect model is studied.An auxiliary regression model is constructed based on the estimation of the error term in the model, and then the heteroscedasticity of the model is tested according to the statistic of the construction of the auxiliary regression.Furthermore, different auxiliary regression models and test statistics can be used to identify the sources of heteroscedasticity.Under certain regular conditions, the asymptotic distributions of test statistics under the original and alternative assumptions are obtained, and it is shown that the proposed test method is independent of the error distribution.Finally, the test method is evaluated by simulation study, which shows that the proposed test method is effective.
【作者单位】： 北京工业大学应用数理学院;北京工业大学北京科学与工程计算研究院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11471029) 北京市自然科学基金(1142002) 北京市教育委员会科技计划面上项目(KM201410005010)
【分类号】：O212.1

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 陈敬锋;孙建华;;完全双列杂交固定效应模型的可估函数、多重比较及其它[J];八一农学院学报;1993年03期

2 任燕燕;姜明惠;;动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题[J];山东大学学报(理学版);2006年05期

3 徐凤;;改进的SS检验及其在固定效应模型和截面相关模型的斜率异质性检验中的应用[J];21世纪数量经济学;2013年00期

4 杨昕;孙振球;伍赶球;;一种基于Meta分析固定效应模型的简明统计学方法(英文)[J];数学理论与应用;2006年02期

5 赵心刚;汪克夷;孙海洋;;我国上市公司研发投入对公司绩效影响的滞后效应研究——基于双向固定效应模型的实证分析[J];现代管理科学;2012年08期

6 王珍;张红;潘云;;Meta-分析固定效应模型及其扩展应用[J];中国组织工程研究与临床康复;2008年39期

7 彭科;安玉发;;中国农业生产能源消费影响因素的实证分析——基于固定效应模型[J];技术经济;2012年06期

8 邱正卫;关于检验统计量的一个注记[J];扬州教育学院学报;2002年03期

9 赵建昕;徐兴忠;;检验统计量的选择[J];统计与决策;2009年04期

10 段鹏;白仲林;张晓峒;;个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究[J];统计研究;2009年04期

相关博士学位论文 前5条

1 郭鹏辉;一类动态空间固定效应模型研究[D];厦门大学;2009年

2 张建玲;随机序的统计检验[D];北京工业大学;2015年

3 李华;有关前景随机占优和马科维茨随机占优的检验统计量及其应用[D];东北师范大学;2012年

4 夏志明;统计模型结构变化的序贯检测方法[D];西北大学;2009年

5 朱宏;异常观测数据处理及不确定大系统的鲁棒镇定[D];四川大学;2003年

相关硕士学位论文 前10条

1 秦金绪;非平衡面板误差成分模型的个体效应检验[D];浙江工商大学;2015年

2 石冠男;复杂疾病基因定位的统计方法研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

3 樊国林;高维情况下双向分类的列联表有关独立性的检验统计量[D];东北师范大学;2008年

4 彭荣;对连锁分析中的一个检验统计量和一个抽样方案的改进[D];华中师范大学;2002年

5 彭超;拟合优度检验统计量的研究及在质量控制中的应用[D];燕山大学;2012年

6 林珍英;关于一般非参数Behrens-Fisher问题的秩和检验方法[D];天津财经大学;2015年

7 李云飞;异常观测数据的统计检测方法研究[D];电子科技大学;2005年

8 包少X;两总体协方差矩阵成比例的检验[D];东北师范大学;2011年

9 秦英莉;大维数据的两样本检验[D];东北师范大学;2006年

10 张蔚清;基于小样本复杂总体试验的抽样验收方法[D];华东师范大学;2007年

，

本文编号：1727665