基于极值理论的低温雪冻灾害损失分布研究——以云南省为例

发布时间：2018-04-24 12:59

  本文选题：损失分布 + 极值理论　； 参考：《云南大学学报(自然科学版)》2017年01期

【摘要】：选取巨灾风险中的低温雪冻灾害进行系统研究.根据2004—2013年云南省低温雪冻灾害损失数据,利用损失数据的厚尾分布特征,采用极值理论中基于GPD分布的POT模型对灾害损失额进行拟合,并计算风险价值VaR和预期尾部损失ES,验证低温雪冻灾害损失服从的极值分布,对巨灾保险产品的设计和定价具有重要的意义.
[Abstract]:The cold snow freeze disaster in the catastrophe risk is studied systematically. According to the loss data of low temperature snow freeze disaster in Yunnan Province from 2004 to 2013, using the feature of thick tail distribution of loss data, the POT model based on GPD distribution in extreme value theory is used to fit the amount of disaster loss. The risk value VaR and expected tail loss ESs are calculated to verify the extreme value distribution of low-temperature snow freeze disaster loss service which is of great significance to the design and pricing of catastrophe insurance products.
【作者单位】： 云南大学经济学院;
【基金】：教育部人文科学社会研究一般项目(11YJA790040) 云南省哲学社会科学规划项目(YB2014037)
【分类号】：P429;F224

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本文编号：1796730