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非线性Leland方程的交替分组显式迭代方法

发布时间:2018-04-26 22:23

  本文选题:金融数学 + 非线性Leland方程 ; 参考:《中国科技论文》2017年17期


【摘要】:将隐式差分方程组在每一时间层上划分为若干子方程组来同时进行迭代求解,给出非线性Leland方程的一类AGEI格式。理论分析表明:基于经典Crank-Nicolson(C-N)格式构造的AGEI-CN格式具有二阶精度,格式解存在唯一且收敛。数值试验显示:AGEI-CN格式的计算时间比经典C-N格式节省近69%,比交替分组C-N(ASC-N)格式节省近36%,表明本文提出的AGEI方法对于求解非线性Leland方程是有效的。
[Abstract]:The implicit difference equations are divided into several subsets at each time layer to be solved iteratively at the same time, and a class of AGEI schemes for the nonlinear Leland equation are given. The theoretical analysis shows that the AGEI-CN format based on the classical Crank-Nicolson (C-N) scheme has two order accuracy and the formatting solution exists only and converges. The numerical experiment shows that AGEI- The computation time of the CN scheme is nearly 69% compared with the classical C-N scheme and nearly 36% less than the alternate packet C-N (ASC-N) scheme. It shows that the AGEI method proposed in this paper is effective for solving the nonlinear Leland equation.

【作者单位】: 华北电力大学数理学院信息与计算研究所;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(11371135)
【分类号】:O241.7

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本文编号:1807955

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