含有测量误差的Panel数据模型的统计推断

发布时间：2018-04-27 04:37

  本文选题：Panel数据模型 + 测量误差　； 参考：《中国科学:数学》2017年09期

【摘要】：本文考虑含有测量误差的Panel数据模型在约束条件下的参数估计和检验问题.首先,给出未知参数向量的纠正最小二乘估计,在一些正则条件下研究其渐近性质.其次,对线性约束条件的假设检验问题,利用原假设和备择假设下纠正残差平方和的差构造检验统计量,并证明该检验统计量的渐近分布.最后,通过数值模拟研究验证所提估计和检验方法的有效性.
[Abstract]:In this paper, the problem of parameter estimation and test for Panel data model with measurement error under constraint conditions is considered. First, the corrected least square estimators of unknown parameter vectors are given, and their asymptotic properties are studied under some regular conditions. Secondly, the test statistics are constructed by using the difference between the original and alternative assumptions to correct the sum of squared residuals, and the asymptotic distribution of the test statistics is proved. Finally, the effectiveness of the proposed method is verified by numerical simulation.
【作者单位】： 北京工业大学应用数理学院;山西师范大学数学与计算机科学学院;北京工业大学北京科学与工程计算研究院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11471029) 北京市自然科学基金(批准号:1142002) 山西省自然科学基金(批准号:2013011002-1)资助项目
【分类号】：O212.1

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本文编号：1809240