Quantile第Ⅰ类分布的参数估计

发布时间：2018-05-02 00:11

  本文选题：Quantile第Ⅰ类分布 + 极大似然估计　； 参考：《云南大学学报(自然科学版)》2017年06期

【摘要】：Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.自其提出以来,已成功应用于国内外证券市场、外汇市场、美国电力市场价格市场,以及流体力学中的湍流等的实证研究.然而,其参数估计、假设检验等重要的统计分析尚未有系统的研究工作出现.研究了这个分布族极大似然估计(MLE)的大样本性质,证明了MLE的相合性并建立了相关的中心极限定理.
[Abstract]:Class I distribution of Quantile is a new distribution family proposed to overcome the poor performance of classical distribution in fitting the data of financial yield. It has the characteristics of variable tail thickness, independent variation of left and right tail thickness and displayed quantile function, etc. It is better than classical distribution such as normal distribution and stable distribution in fitting financial data. Since it was proposed, it has been successfully applied to the empirical studies of domestic and foreign stock markets, foreign exchange markets, American electricity market price markets, and turbulence in fluid dynamics. However, some important statistical analyses, such as parameter estimation and hypothesis test, have not been systematically studied. In this paper, we study the large sample properties of the maximum likelihood estimator of this family of distributions, prove the consistency of MLE and establish the related central limit theorem.
【作者单位】： 云南师范大学泛亚商学院;海南师范大学数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金(11361022)
【分类号】：O212.1

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本文编号：1831589