基于近似贝叶斯计算方法的椭圆稳定分布参数估计

发布时间：2018-05-08 12:02

  本文选题：椭圆稳定分布 + 近似贝叶斯计算　； 参考：《统计与决策》2017年22期

【摘要】：椭圆稳定分布由于不存在显式密度函数表达式,这给参数估计带来困难。文章采用近似贝叶斯计算方法(ABC)对椭圆稳定分布进行参数估计,详细探讨了概要统计量的选取及引入总体蒙特卡罗方法(PMC)以提高计算的有效性,通过模拟数据验证了该方法可以用来估计多元椭圆稳定分布的参数。
[Abstract]:Because there is no explicit density function expression in elliptic stable distribution, it is difficult to estimate parameters. In this paper, the approximate Bayesian method (ABC) is used to estimate the parameters of elliptic stable distribution. The selection of general statistics and the introduction of total Monte Carlo method (PMC) are discussed in detail to improve the effectiveness of the calculation. The simulation results show that this method can be used to estimate the parameters of multivariate elliptic stable distribution.
【作者单位】： 华东理工大学理学院;
【基金】：国家高技术研究发展计划(“863计划”)资助项目(2015AA20107) 上海市经信委资助项目(140304)
【分类号】：O212.1

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本文编号：1861318