带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质

发布时间：2018-05-10 07:01

  本文选题：复合泊松过程 + 点波动率　； 参考：《数学杂志》2017年05期

【摘要】：本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用G釨rtner-Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估计量的中偏差原理.
[Abstract]:In this paper, the asymptotic properties of the point volatility threshold estimators for the diffusion model with compound Poisson's jump are studied. By using threshold method and kernel function technique, the asymptotic normality of the point volatility estimator of this model is constructed and proved. At the same time, using G rtner-Ellis theorem and Delta method in large deviation, the mid-deviation principle of estimator is obtained.
【作者单位】： 南京航空航天大学数学系;
【基金】：国家自然科学基金资助(11101210) 中央高校基本科研业务费(NS2015074)
【分类号】：O211.6

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本文编号：1868287