带未知多个变点的均值突变模型的多阶段估计

发布时间：2018-05-21 15:57

  本文选题：均值突变模型 + 局部比较法　； 参考：《应用数学学报》2017年06期

【摘要】：本文基于局部比较法,提出了带未知多个变点的均值突变模型中变点个数与变点位置的多步估计.首先估计出可能变点位置的报警区间序列;然后根据这些报警区间初步估计出变点个数及变点位置;最后对虚假变点进行删除确定最终变点个数及变点位置.理论结果表明:几乎必然的,当n充分大时,变点个数估计将严格等于变点个数真值,所得最终报警区间将严格包含变点真值;变点估计量具有强相合性.随机模拟结果表明,多步估计在不同条件下均能准确估计变点个数和变点位置.
[Abstract]:Based on the local comparison method, a multistep estimation of the number of change points and the position of change points in the mean mutation model with unknown multiple change points is presented in this paper. The number of change points and the position of change points are estimated according to these warning intervals. Finally, the number of change points and the position of change points are determined by deleting the false change points. The theoretical results show that it is almost inevitable that when n is sufficiently large, the estimation of the number of change points will be strictly equal to the true value of the number of change points, and the final alarm interval will contain strictly the true value of the change point, and the variable point estimator will have strong consistency. The results of random simulation show that multi-step estimation can accurately estimate the number and position of change points under different conditions.
【作者单位】： 西北大学统计系;西安工程大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目(11771353);国家自然科学基金青年项目(11201372) 教育部人文社科一般项目(10YJC910007)资助
【分类号】：O212.1

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本文编号：1919851