房价非线性回归模型及期权定价

发布时间：2018-05-27 00:24

  本文选题：实物期权 + 房价模型　； 参考：《大连理工大学学报》2017年05期

【摘要】：从宏微观经济学的角度出发,依照国家统计局网站的数据选取多个可能影响房地产价格的变量建立了全国房地产平均价格模型.运用R语言对数据进行了多元线性回归分析、多元非线性回归分析、相关性分析、多重共线性分析、岭回归分析等统计分析,得出房价的线性与非线性多个模型并进行了比较.结合随机微分方程、实物期权等相关金融数学知识进行了房价模型的理论推导与实际估计,并对房价期权进行了定价.利用Matlab对模型进行了大量的模拟并得到较好结果.
[Abstract]:From the point of view of macro and microeconomics, a national average real estate price model is established according to the data from the website of the National Bureau of Statistics by selecting a number of variables that may affect real estate prices. The multivariate linear regression analysis, multivariate nonlinear regression analysis, correlation analysis, multi-multiple co-linear analysis, ridge regression analysis and so on are used to analyze the data. The linear and nonlinear models of housing prices are obtained and compared. Combined with stochastic differential equation, real option and other related financial mathematical knowledge, the theoretical derivation and practical estimation of house price model are carried out, and the pricing of house price option is carried out. The model is simulated by Matlab and good results are obtained.
【作者单位】： 大连理工大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11371077,11571058) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT15LK19)
【分类号】：O212.1

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本文编号：1939599