随机效应变系数空间自回归面板模型的估计

发布时间：2018-07-01 19:51

  本文选题：随机效应 + 变系数空间自回归面板模型　； 参考：《统计研究》2017年05期

【摘要】：具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
[Abstract]:Variable coefficient models with good readability and robustness are widely used in various disciplines. In this paper, a new random effect variable coefficient space autoregressive panel model is constructed. By using the cross-section maximum likelihood estimation method, the estimator of the model is derived, and the consistency and asymptotic normality of the model are proved. Monte Carlo simulations show that the small sample of the estimator performs well.
【作者单位】： 福建师范大学数学与计算机科学学院统计系;中国人民银行济南分行国际收支处;
【基金】：国家社会科学基金项目“半参数变系数空间自回归模型的理论及应用研究”(16BTJ018) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“集聚经济下的中国地方政府财税行为研究”(15JJD790029)、教育部人文社会科学项目“空间自回归单指数模型的理论和实践”(13YJA9100002) 福建省自然科学基金项目“几类新的变系数空间自回归模型的估计和应用研究”(2017J01396)的阶段性成果
【分类号】：O212

【参考文献】

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本文编号：2088962