一类随机Riccati方程解的存在性

发布时间：2018-07-09 10:12

  本文选题：随机Riccati方程 + 限制条件　； 参考：《吉林大学学报(理学版)》2017年03期

【摘要】：考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It8公式,构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程;其次,在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件,再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件.
[Abstract]:The existence conditions of solutions for a class of stochastic Riccati equations are considered. Firstly, based on the structural characteristics of stochastic Riccati equation, an unconstrained backward stochastic differential equation is constructed by using IT8 formula. In the construction of backward stochastic differential equation, the corresponding algebraic limit conditions of stochastic Riccati equation are satisfied, and then the existence condition of the solution of stochastic Riccati equation is given by using the relation between them.
【作者单位】： 吉林化工学院理学院;吉林大学数学学院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11371169) 中国汽车产业创新发展联合基金(批准号:U1564213) 大庆师范学院博士启动基金(批准号:12zr09)
【分类号】：O211.63

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本文编号：2109024