基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈

发布时间：2018-08-24 14:38

【摘要】：研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.
[Abstract]:This paper studies the optimal investment-reinsurance-capital injection-bounded dividend strategy of insurance companies with model risk. Under the expectation maximization criterion of the total present value of the difference between dividend and capital injection, the stochastic differential game theory is used to establish the stochastic differential game of insurance company. By solving the Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation, the explicit solution of the optimal investment, reinsurance, capital injection and bounded dividend strategy is obtained, and the rationality of the proposed strategy is verified by a numerical example.
【作者单位】： 西安思源学院高数教研室;西安工程大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71371152) 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(2016JK2150) 西安思源学院2016年度科研基金资助项目(XASY-B1617)~~
【分类号】：O211.6;O231

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本文编号：2201124