带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计

发布时间：2018-09-08 08:38

【摘要】：由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误。
[Abstract]:Due to the redundant parameter problem, the maximum likelihood estimator of the bivariate selection panel model with heterogeneous linear trend has serious bias. In this paper, the expectation of the error of the estimator is derived by using the Taylor expansion, and two kinds of error correction estimators are constructed according to the expression of the error. A small sample simulation shows that the error correction method can significantly reduce the error of the parameters for the smaller T.
【作者单位】： 西南财经大学数学学院;西南财经大学统计学院;
【基金】：西南财经大学中央高校青年教师成长项目“带截面相关分数面板数据模型的检验与估计研究”(JBK170128)资助
【分类号】：O212.1

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本文编号：2230007