带有分式布朗运动的随机过程的一些统计结果（英文）

发布时间：2018-09-08 16:00

【摘要】：考虑了两种带有混合分式布朗运动的随机过程的估计问题.首先,在离散时间的情况下考虑了漂移混合分式布朗运动过程的漂移项参数和波动率参数的极大似然估计.然后,在有限的时间段内连续观察的情况下,用非参数估计的方法给出了另一种带有混合分式布朗运动的随机过程的趋势函数的估计.
[Abstract]:The estimation of two stochastic processes with mixed fractional Brownian motion is considered. Firstly, the maximum likelihood estimation of the drift parameters and volatility parameters of the drift mixed fractional Brownian motion is considered in the case of discrete time. Then, in the case of continuous observation in a finite time period, the estimation of the trend function of another stochastic process with mixed fractional Brownian motion is given by using the method of nonparametric estimation.
【作者单位】： 南开大学数学科学学院;
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11571189)
【分类号】：O211.6

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本文编号：2231000