一种新的风险度量方法-GVaR

发布时间：2018-11-16 19:44

【摘要】：探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上,研究了某一类金融资产的风险不确定性问题.首先针对不确定环境下的金融市场,提出了损失函数为f(y)=y的一种新的GVaR风险度量方法,从而改进了传统的VaR方法,建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理,并且在特殊情形下给出了GVaR值的函数表达式,便于在实际中应用·本文利用GVaR方法从一个新的角度解释风险度量,正如我们所坚信地,GVaR度量在风险管理中是一个全新的精确的风险度量方法和技术.希望这个新的度量方法GVaR能够为金融学者,银行,投资部门以及相关的决策者提供建议.
[Abstract]:It has always been an important subject in risk management to explore scientific risk measurement methods. Based on the theory of G- expectation and G- normal distribution, this paper studies the risk uncertainty of a certain kind of financial assets. In this paper, a new GVaR risk measurement method with loss function of f (y) = y is proposed for the financial market in uncertain environment, which improves the traditional VaR method, and establishes and proves the theorem that GVaR is consistent risk measurement. The function expression of GVaR value is given in the special case, which is convenient to explain the risk measurement from a new angle by using the GVaR method in practice, just as we firmly believe, GVaR measurement is a new and accurate risk measurement method and technique in risk management. The new measure, GVaR, is expected to advise financial scholars, banks, the investment sector and relevant policymakers.
【作者单位】： 上海财经大学统计与管理学院;中国科学院数学与系统科学研究院;
【基金】：国家自然科学基金委重点项目(71331006) 国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202) 中国科学院重点实验室(2008DP173182) 国家数学与交叉科学中心(2008DP173182) 上海财经大学创新团队支持计划(IRTSHUFE13122402);上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2015-443)资助
【分类号】：O211.67

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本文编号：2336465