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带测量误差的线性分位数回归模型的工具变量估计(英文)

发布时间:2018-12-20 10:22
【摘要】:本文将工具变量法由研究带变量误差的均值回归模型推广到研究带变量误差的线性分位数回归模型.所得到的估计量是一致的且在一般条件下具有渐近正态分布.这种方法可行且易于操作.模拟研究表明该估计量在有限样本下性质表现非常好.最后这种方法被应用到实际问题,研究工资与教育程度之间的关系.
[Abstract]:In this paper, the tool variable method is extended from the mean regression model with variable error to the linear quantile regression model with variable error. The obtained estimator is consistent and has asymptotic normal distribution under general conditions. This method is feasible and easy to operate. Simulation results show that the proposed estimator performs well in finite samples. Finally, this method is applied to practical problems to study the relationship between salary and education level.
【作者单位】: 天津大学数学学院;曼尼托巴大学统计系;
【基金】:supported by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada(NSERC)
【分类号】:O212.1

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本文编号:2387856

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