相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质

发布时间：2019-03-22 16:33

【摘要】：研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.该结论的有效性由相应的数值模拟进行了很好地验证,为保险公司的投资提供了一种思路.
[Abstract]:The limit property of ruin probability of delayed claim risk model with investment is studied. Insurers invest their assets in constant proportions in stock markets that satisfy geometric Brownian motion and the rest in non-negative bond markets. The asymptotic equivalent expression of the finite time ruin probability is obtained when the principal claim amount and the delay claim sequence are negatively dependent and belong to the family of heavy-tailed distributions respectively. The validity of this conclusion is verified by the corresponding numerical simulation, which provides an idea for the investment of insurance companies.
【作者单位】： 西北师范大学数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71261023)
【分类号】：O211

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本文编号：2445748