基于Landau’s变换的求解美式期权的有限差分法

发布时间：2019-06-21 20:42

【摘要】：针对标准美式看跌期权定价问题给出一种基于Landau’s变换的有限差分法.先利用Landau’s变换及截断技巧将美式期权问题转化为一个有界规则区域上的抛物问题,再利用有限差分法求解期权价格,并利用Newton迭代法同时求解出最佳实施边界.数值实验结果表明,该算法能快速有效地求解出较传统二叉树法更光滑的最佳实施边界,并能准确地模拟美式看跌期权价格.
[Abstract]:A finite difference method based on Landau's transform is proposed to solve the problem of standard American put option pricing. The Landau's transform and truncation technique are used to transform the American option problem into a parabolic problem in a bounded regular region, then the finite difference method is used to solve the option price, and the Newton iterative method is used to solve the optimal implementation boundary at the same time. The numerical results show that the algorithm can solve the optimal implementation boundary which is smoother than the traditional binary tree method quickly and effectively, and can accurately simulate the price of American put options.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;天津机电职业技术学院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11271157;U1530116)
【分类号】：O241.82

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本文编号：2504335