分位数回归的光滑经验似然

发布时间：2019-08-29 09:16

【摘要】：对线性分位数回归模型参数的检验问题,文献证明了用最小绝对距离法(LAD法)及光滑经验似然法(SEL法)构造的检验统计量在原假设下都依分布收敛到x~2M.本文证明在局部备择假设下这两个检验统计量都依分布收敛到非中心卡方分布.文中用随机模拟比较了两种方法在局部备择假设下的表现,模拟结果表明在合理控制犯第一类错误的前提下,用SEL法构造的检验比用LAD法构造的检验更有效.
【图文】：

扁一姆=(v
【作者单位】： 首都师范大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(批准号:11231010、11671274)资助
【分类号】：O212.1

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 吴建南;马伟;;分位数回归与显著加权分析技术的比较研究[J];统计与决策;2006年07期

2 李育安;;分位数回归及应用简介[J];统计与信息论坛;2006年03期

3 张代强;张屹山;;前瞻性利率规则在我国的实证研究——基于分位数回归方法的变参数检验[J];数量经济技术经济研究;2008年10期

4 刘生龙;;教育和经验对中国居民收入的影响——基于分位数回归和审查分位数回归的实证研究[J];数量经济技术经济研究;2008年04期

5 胡永远;倪丽艳;;基于分位数回归的社会救助再就业人群收入研究[J];山东财政学院学报;2013年03期

6 陈建宝;丁军军;;分位数回归技术综述[J];统计与信息论坛;2008年03期

7 解栋栋;;服务业发展与人均收入的关系:基于分位数回归的实证研究[J];当代财经;2009年08期

8 卢荻千;;基于分位数回归的净资产收益率研究——来自2008年我国上市公司的财务数据[J];金融经济;2009年20期

9 张珏;;基于分位数回归模型的证券市场风险研究[J];统计与决策;2011年09期

10 林德钦;;基于分位数回归的我国居民边际消费倾向动态研究[J];新余学院学报;2011年03期

相关会议论文 前2条

1 林艺圃;;中国股市价量关系的实证分析分位数回归模型[A];中国社会科学院第三届中国经济论坛论文集（下）[C];2007年

2 孙志猛;张忠占;;随机右删失数据下线性变换模型的经验似然推断[A];北京市第十五次统计科学讨论会获奖论文集[C];2009年

相关博士学位论文 前10条

1 刘惠篮;基于复合分位数回归方法的统计模型的相关研究[D];重庆大学;2016年

2 Muhammad Amin;高维惩罚分位数回归建模及其应用[D];大连理工大学;2015年

3 杨丰凯;基于偏拉普拉斯分布的若干分位数回归模型的统计推断[D];山东大学;2017年

4 韩月丽;极值统计与分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年

5 关静;分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年

6 刘燕;基于二项稀疏算子的二维整数值自回归过程的建模与经验似然推断[D];吉林大学;2016年

7 肖燕婷;含非线性函数的半参数回归模型的经验似然推断[D];西北工业大学;2015年

8 张淑侠;几类半参数经验似然检验问题的研究[D];哈尔滨工业大学;2016年

9 张正家;总体均值和分位数基于秩集抽样样本的经验似然推断[D];东北师范大学;2016年

10 李周平;经验似然方法的若干应用[D];兰州大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 耿国强;分位数回归理论及其在金融时间序列的应用[D];中国矿业大学;2015年

2 王琪锋;复合分位数回归在线性时间序列下的应用[D];大连理工大学;2015年

3 吴博闻;删失数据下部分线性变系数模型的分位数回归[D];大连理工大学;2015年

4 凌珂;生长曲线模型的分位数回归与变量选择[D];华东师范大学;2015年

5 张成林;随机截断线性模型的加权组合分位数回归[D];武汉科技大学;2015年

6 李缓;面板数据分位数回归模型的参数估计与变量选择[D];武汉科技大学;2015年

7 刘熙;基于删失数据的组合分位数回归[D];武汉科技大学;2015年

8 赵月娥;面板分位数回归模型及其应用研究[D];华北电力大学(北京);2016年

9 刘洪亚;生存分位数回归中有失败原因缺失的竞争风险的多重插值[D];大连理工大学;2016年

10 张明;Bernstein-Schoenberg样条下的单峰贝叶斯非参数分位数回归[D];大连理工大学;2016年

，

本文编号：2530437