非线性时间序列模型变点检测

发布时间：2019-12-03 05:33

【摘要】：本文主要利用两种在线检验的方法对非线性的时间序列模型变点检测问题进行了探讨,方法一:利用估计函数,由cusum方法原理构造得分函数,对时间序列变点检测,此种方法对多种模型均适用,对非线性的模型,给出具体的表达式和检测统计量,并进行分析;方法二:利用最小二乘法的参数估计变化对时间序列变点进行检测,将线性模型推广到非线性模型。通过渐近分布,给出第一类错误率和备择假设下的功效,并对检测点的分布进行了探讨。数据方面,对生长模型和分离模型进行了数值模拟,并基于结果对两种方法进行了比较。
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：O211.61
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本文编号：2569076