基于分形理论的外汇预测程序化交易的设计与实现
【图文】：
第二章 外汇市场与外汇交易经济政策调整为代表的政策调整因素；4)市场预期、投机信息等人为心理因素。以上这些因素一般是用来判断长期汇率变化的趋势。例如，一国突发暴恐或自然灾害，该国货币便下跌；当然有时也会立刻做出反应，例如非农就业人口数据对汇率的影响，图 2.1 是时间周期为 H1 的价格走势图，在 2006 年 2 月 10 号周五晚上美国劳工部公布非农就业人口数据后，市场立即做出了利美的波动决策，影响一直延续到当年 2 月 13 日，持续了三天，GBP/USD 货币对从 1.7575 跌到 1.7277 附近才停止下跌[13]。但其缺点是，不能判断外汇价格何时上涨、何时下跌、持续时间等，并且有时利多一国出现利多时，不上涨反而会下跌，汇率的变化并不完全符合基本面的变化。因此，基本面分析必须与技术面相结合，进行综合全面的分析。
多不规则的事物，边缘也极不光滑，但是这些事物在结构上却极其相似[17]，例如英国海岸线就具有自相似性。随后便提出了分形几何学理论，通过这个理论来抽象的描述不规则的事物，图 3.1 为典型的科赫曲线，它就是将一条直线等分拉升，不断循环迭代一直到无穷，最后构造出的图形的局部和整体均有严格的相似性[18]。之后在这基础上又提出了分形维的概念，通过计算出的具体数据来描述不规则事物。在金融市场中，其时间序列显示出了明显的自相似性，如图 3.2 为货币对 EURUSD 在 2015年 5 月至 2017 年 2 个月的日汇率曲线，从图中可以看出，，外汇价格随时间的变化会呈现出一定的相似性。图 3.1 科赫曲线
【学位授予单位】：山西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F831.6;O189
【参考文献】
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本文编号：2584510
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