几类特殊马氏过程的占位时研究
发布时间：2020-04-15 16:19
【摘要】：占位时是指随机过程停留在某一定区域上的相对总时长,它是近年来随机过程研究中的一个热门问题,被广泛应用于金融保险与风险模型中.近年来,国内外的学者提出了用各种方法求解不同的随机过程的占位时分布或拉普拉斯变换的表达式,并在布朗运动,复合泊松过程和MAP风险模型等随机过程中得到了应用.本文主要运用Li and Zhou(2014)中根据泊松过程的性质所采用的概率方法,研究了一维时齐扩散过程在n个不相交的有限区间上的联合占位时的拉普拉斯变换表达式,所得结果以其相应的微分方程的解的形式表示.根据同样的方法,我们还解得了谱负levy过程在有限区间上的占位时的双边折扣位势测度,其结果以尺度函数和特征指数的逆函数的形式表示.最后给出了实例运用.
【学位授予单位】：湖南师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：O211.6
【学位授予单位】：湖南师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：O211.6
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 李培森;张余辉;;最小单生过程平均占位时的显式表示[J];北京师范大学学报(自然科学版);2017年03期
2 唐加山;超Ornstein Uhlenbeck过程的一个占位时性质[J];南京邮电学院学报;2002年03期
3 鲍玉芳;超Ornstein-Uhlenbeck过程的占位时过程的绝对连续性[J];数学物理学报;1999年01期
4 鲍玉芳;超O．U．过程的占位时过程的极限性质[J];北京邮电大学学报;1996年04期
5 沈丹;;两个独立稳定从属过程占位时测度投影的重分形性质[J];中国科学院研究生院学报;2008年02期
6 ;声音[J];廉政w，
本文编号：2628742
本文链接：https://www.wllwen.com/kejilunwen/yysx/2628742.html
