离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究

发布时间：2020-06-05 10:21

【摘要】：本文主要讨论两类离散时间延迟索赔风险模型。首先,在经典的离散时间延迟索赔风险模型中引入随机保费收入,假设保费收入过程是一个二项过程,并将原来的假设“一次主索赔一定产生一次副索赔”推广为“一次主索赔以一定概率产生一次副索赔”;然后,在假设市场利率受一有限状态时齐马氏链调控的情况下,考虑具有随机保费收入的离散时间交叉延迟索赔风险模型,所谓交叉延迟索赔,就是假设有两类索赔,其中任何一类主索赔的发生都会在另一类索赔中产生一次副索赔,副索赔可能与主索赔同时发生,也可能延迟到下一时刻才发生。基于以上两类模型,运用生成函数的方法,对Gerber-Shiu期望折罚函数进行分析,得到其显式表达式或递推公式,再利用所得结果对其他破产特征量进行计算,并给出一些具体的数值例子。
【学位授予单位】：湖南师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：O211.67

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 彭丹;侯振挺;;常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题[J];高校应用数学学报A辑;2015年01期

2 Jin-zhu LI;Rong WU;;The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for a Compound Binomial Risk Model with By-claims[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica;2015年01期

3 刘东海;刘再明;彭丹;;离散的相依风险模型的破产问题[J];应用数学学报;2009年05期

相关博士学位论文 前1条

1 周杰明;几类风险模型中的破产问题及最优控制问题研究[D];湖南师范大学;2013年

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本文编号：2697907