带测量误差半参数变系数Panel模型的估计

发布时间：2020-06-17 02:44

【摘要】：半参数变系数Panel模型,既具有Panel模型的特征,又具有半参数变系数模型的特点,能较好的拟合数据.在实际应用中,有时会遇到测量误差数据.因此,本文研究了测量误差数据下的半参数变系数Panel模型的估计问题,主要工作如下:1.针对异方差半参数变系数Panel模型,在参数部分的协变量带有测量误差且为随机效应Panel模型的情况下,研究了该模型中参数与非参数部分的估计问题.首先假定随机误差项为齐次方差结构,构造了参数与非参数部分的初步估计,通过修正的Profile最小二乘法对初步估计进行改进,其次在改进估计的基础上,得到了个体效应的方差以及方差函数的估计,进而得到带有测量误差的半参数变系数Panel模型中参数与非参数部分的再加权估计.在一定正则条件下,建立了所给估计的大样本性质.数值模拟结果验证了本文所给估计量的有效性.2.针对半参数时间变系数Panel模型,在参数部分带有测量误差且为固定效应Panel模型的情况下,研究了模型中参数与非参数部分的估计问题.利用模型的可识别性要求,将数据进行组间平均,进而模型转化为半参数变系数EV模型.基于修正的Profile最小二乘法对参数与非参数部分进行估计.在一定条件下,建立了所给估计的渐近正态性.在具有相关性结构的数据下进行了数值模拟验证了本文所给估计的优良性.
【学位授予单位】：山西师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：O212

【参考文献】