具有相依结构的风险模型中破产概率若干问题的研究

发布时间：2021-02-09 11:25

　　风险理论的核心内容是对风险的定量分析与预测。而破产理论作为风险理论的主要组成部分,研究风险模型的破产概率,在金融保险领域的应用占有重要地位。近年来频繁发生地震、洪水、火山爆发等特大型自然灾害,对于这一类的保险导致的索赔额是巨大的,极其容易导致保险公司的破产倒闭。故“大索赔额”的情况,受到保险精算界学者与专家的重点关注。在经典风险模型中有三个假设独立的条件:索赔额之间相互独立;索赔额与时间间隔独立;时间间隔之间相互独立。这仅仅是为了数学上的方便,但在现实中并不常见。由于许多风险之间并不独立,使得索赔额之间或者索赔额与时间间隔存在相依关系,例如发生地震的过程中,由于多次的震动的累积导致某时刻引发了海啸、山体滑坡等其他的大型自然灾害,从而使得索赔额之间存在相依关系。故具有相依结构的风险模型更具有研究价值。随国家经济的发展,银行无风险利率、政府的政策变化、人们的消费水平、人们的储蓄水平等都影响着保险公司的保费收入以及其保费的再投资。而这些因素对于风险模型的影响大多体现在贴现因子上,则对于贴现因子的研究必不可少。由于贴现因子的复杂多样,分别研究较为繁琐,故考虑其一般形式。本文就是基于一般形式的贴... 

【文章来源】：电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
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第一章 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 保险风险模型及其破产概率
        1.1.2 关于贴现因子在保险精算模型中的研究历史与现状
    1.2 论文的研究内容及创新之处
    1.3 本文结构
第二章 风险理论相关知识
    2.1 风险模型的简介
        2.1.1 Cramer-Lunberg经典风险模型
        2.1.2 更新风险模型与延迟更新模型
    2.2 重尾分布及其性质
    2.3 本文相关的不等式及定理
    2.4 渐近符号
第三章 基于贴现因子推广的离散风险模型的破产概率
    3.1 引言
    3.2 引理及其证明
    3.3 定理及其证明
    3.4 推论及其证明
    3.5 数值模拟
        3.5.1 实验步骤
        3.5.2 具体实验结果及分析
    3.6 本章小结
第四章 基于贴现因子推广的连续时间的风险模型的破产概率
    4.1 引言
    4.2 符号及主要结论
    4.3 引理及其证明
    4.4 主要结论的证明
    4.5 数值模拟
    4.6 本章小结
第五章 结束语
    5.1 全文总结
    5.2 研究展望
致谢
参考文献
在攻硕期间取得的研究成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界[J]. 吕海娟,彭江艳,武德安.  郑州大学学报(理学版). 2016(01)
[2]Estimates for the Finite-time Ruin Probability with Insurance and Financial Risks[J]. Min ZHOU,Kai-yong WANG,Yue-bao WANG.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica（English Series）. 2012(04)
[3]变利率风险模型下破产概率的渐近估计[J]. 宗志迅,李志民.  数学理论与应用. 2012(03)
[4]一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式[J]. 赵培臣.  重庆工商大学学报(自然科学版). 2011(05)
[5]变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文)[J]. 于金酉,胡亦钧,韦晓.  应用概率统计. 2010(01)
[6]重尾分布族及其关系图[J]. 陈琳,刘维奇.  高校应用数学学报A辑. 2009(02)
[7]变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差[J]. 韦晓,于金酉,胡亦钧.  数学物理学报. 2007(04)
[8]贴现因子、偏好和行为经济学[J]. 龚六堂.  财经问题研究. 2004(08)



本文编号：3025561