基于深度学习（Seq2Seq）模型的金融市场不确定性量化与分析

发布时间：2021-06-22 00:30

　　从不确定性概念提出之处,对于不确定性的概念界定就存在多种的观点。不同的不确定性概念的理解也导致了不确定性指数的量化思想和量化方法的不同。对于我国而言,金融市场的稳定运行与否,关系到经济增长是否可以持续稳定运行。在全球化的背景之下,中国金融市场也在逐步放开对外开放的步伐,国际、国内的经济金融不确定性,都会影响到中国金融市场。通过构建中国金融市场不确定性指数,可以对金融市场的运行状态起到警示的作用,为金融政策制定者提供一种更加直观的参考,使得当局部门的宏观调控有据可依,从而对国家提高经济金融决策效率、加强市场监督监管,稳定金融经济发展具有重大的现实意义。目前,国内的文献大多侧重于通过微观层面的金融金融指标（VAR、SES、MES、违约风险概率等）,来测度微观金融机构对于整体系统系金融风险的边际贡献值,进而为识别和划分系统金融风险提供有效依据。但是,微观层面指标无法回答宏观整体的问题,难以识别和监控整体系统系金融风险的动态变化,进而无法对我国宏观金融审慎监管、政策制定和调整提供有效的参考依据。现代经济运行产生大量的经济变量数据,不确定性是经济学中的一个重要因素;测度经济金融不确定性的关键在于... 

【文章来源】：浙江工商大学浙江省

【文章页数】：73 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

全球经济政策不确定性指数

浙江工商大学硕士学位论文9图2-1全球经济政策不确定性指数注：全球不确定性指数以及下面的各主要经济体不确定性指数（EPU）数据由Baker，Bloom和Davis三位学者编制，这种经济政策不确定性指数主要通过考察某个地区的经济新闻与不确定性相关的关键词出现频率而制成。数据来源：policyuncertainty.com图2-2美国经济政策不确定性指数数据来源：policyuncertainty.com图2-3欧洲经济政策不确定性指数

浙江工商大学硕士学位论文9图2-1全球经济政策不确定性指数注：全球不确定性指数以及下面的各主要经济体不确定性指数（EPU）数据由Baker，Bloom和Davis三位学者编制，这种经济政策不确定性指数主要通过考察某个地区的经济新闻与不确定性相关的关键词出现频率而制成。数据来源：policyuncertainty.com图2-2美国经济政策不确定性指数数据来源：policyuncertainty.com图2-3欧洲经济政策不确定性指数


本文编号：3241742