基于经验似然方法的异方差时间序列模型的估计与检验

发布时间：2021-07-10 18:24

　　本文主要利用经验似然方法讨论了条件异方差时间序列模型的统计推断问题.首先,利用Owen（1988）提出的经验似然方法讨论了辅助信息存在时泊松自回归模型参数的估计问题.我们在经验似然方法基础上,利用辅助信息给出加权最小二乘估计的权,从而获得模型参数的加权最小二乘估计.我们也证明了该估计量的极限分布为正态分布.其次,讨论了p阶泊松自回归模型的条件异方差检验问题.我们利用两种似然方法一一最大似然比方法和经验似然比方法分别建立似然比检验统计量,同时讨论了这两种检验统计量的极限性质.最后,利用经验似然方法讨论了一阶门限自回归条件异方差时间序列模型的参数估计问题.我们建立了模型参数的经验似然比统计量,研究了统计量的极限性质,证明其极限分布为卡方分布.我们也通过随机模拟说明了该方法的优劣. 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：94 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
提要
中文摘要
ABSTRACT
文中部分缩写说明
第一章 引言
    §1.1 模型简介
        §1.1.1 非整数值条件异方差时间序列模型
        §1.1.2 整数值条件异方差时间序列模型
    §1.2 辅助信息及其在统计推断中的应用
    §1.3 经验似然方法
    §1.4 论文结构安排
第二章 条件矩约束下泊松自回归模型的经验似然推断
    §2.1 方法与主要结果
    §2.2 模拟研究
    §2.3 定理证明
第三章 p阶泊松自回归模型的条件异方差检验
    §3.1 方法与主要结果
        §3.1.1 最大似然比检验
        §3.1.2 经验似然比检验
    §3.2 模拟研究
    §3.3 定理证明
第四章 门限自回归条件异方差时间序列模型的经验似然推断
    §4.1 方法与主要结果
    §4.2 模拟研究
    §4.3 定理证明
第五章 结论
参考文献
作者简介及在学期间所取得的科研成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]门限Poisson对数线性自回归模型的参数估计[J]. 张旭利,杨凯,王德辉.  吉林大学学报(理学版). 2016(02)
[2]经验似然统计推断方法发展综述[J]. 王启华.  数学进展. 2004(02)
[3]误差项有条件异差阵的多元自回归模型的参数估计[J]. 凌仕卿,邓炜材.  应用数学学报. 1993(04)



本文编号：3276434