基于控制图的数据异方差性和相关性性研究

发布时间：2021-08-04 18:14

　　统计过程控制的主要工具是控制图,EWMA控制图是几种最常用的控制图之一。EWMA控制图是一元的,只能对一个质量特征值进行监控,在此基础上,发展出了多元EWMA控制图――MEWMA控制图。常规的MEWMA控制图要求我们的观测值要相互独立且服从同一分布,但是现实生产生活中,有些数据不满足这些条件。很多数据存在异方差性,不能直接使用控制图进行常规的监控。还有一些数据之间存在相关性,但我们希望对数据的相关性利用控制图进行监控。因此,针对这些情况,我们对控制图进行研究并提出了两种方法,能够分别对具有异方差性和相关性的多元数据进行监控,能够检测随机变量之间的相关性是否发生变化。在这样的背景情形下,本文针对控制图做了以下两方面的工作:第一,在传统MEWMA控制图的基础上引入了GARCH模型,GARCH模型能够很好的刻画随机变量的波动聚簇性。先用GARCH模型分别对每个随机变量的异方差性进行拟合,再利用拟合后GARCH模型的条件异方差替代随机变量各自的无条件方差,以此来作为MEWMA控制图统计量的协方差矩阵中各自的方差,再利用MEWMA控制图对多元随机变量进行监控。模拟结果显示:GARCH型MEWMA... 

【文章来源】：四川师范大学四川省

【文章页数】：38 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究现状
    1.3 本文研究内容和框架
2 基于GARCH模型的多元控制图方法研究
    2.1 GARCH模型
    2.2 统计质量控制图
    2.3 质量控制图性能指标
    2.4 基于GARCH模型的多元控制图
    2.5 本章小结
3 基于控制图和Copula函数的数据相关性监控方法
    3.1 Copula函数
    3.2 Kendall秩相关系数
    3.3 基于控制图和Copula函数的数据相关性监控方法
    3.4 本章小结
4 总结与展望
    4.1 总结
    4.2 展望
参考文献
致谢
在校期间的科研成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]股票买卖策略研究——基于质量控制图的实证分析[J]. 周丹,刘浏.  市场周刊(理论研究). 2017(11)
[2]ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应用[J]. 付燕,栗锋.  统计与决策. 2012(21)
[3]自相关过程的残差控制图[J]. 张志雷.  数理统计与管理. 2011(05)
[4]两种多元正态性检验方法的应用和比较[J]. 汪政红,周清志.  中南民族大学学报(自然科学版). 2009(03)
[5]过程控制图在股票收益波动分析中的应用研究[J]. 张力健,刘志新,杨继平.  管理工程学报. 2008(04)



本文编号：3322170