系统GMM估计方法的比较研究

发布时间：2023-03-26 15:28

　　文章从系统GMM估计原理出发,分析了R和STATA软件在实现动态面板模型中系统GMM估计程明,基于经典文献编写的估计程序,从估计偏误和均方误差标准看,要优于R软件和STATA软件的估计结果。在权重矩阵的选择方面,R和STATA软件所推荐的协方差结构(H₃)估计表现较差,而最简单的单位矩阵结构(H₁)估计表现最佳。当个体效应的方差相对较大时,H₁的优势更为明显。

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本文编号：3771216