含学习过程的投机者非线性蛛网模型及实证分析

发布时间：2017-08-11 10:10

  本文关键词：含学习过程的投机者非线性蛛网模型及实证分析

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【摘要】：首先,利用蛛网模型的供需关系来进行资产的定价,并将其理论运用到证券市场中,本文建立了含学习过程的投机者非线性蛛网模型,将市场的供给量与需求量根据自身的性质一般化。将异质投机者根据对待风险的态度不同分为两类加入作为供给者,其供给量通过利润最大化可以度量,引入无限记忆的学习过程和引入投机者市场分数N,通过差分方程理论,对非线性模型进行线性化处理,通过线性化的等价性,进行平衡解的稳定性及分支分析,获得了主要参数对于模型的影响,说明投机者的存在,对于稳定市场起到了积极的作用。其次,将投机者非线性模型推广到多资产下,具体研究两支风险资产,并对参数分情况进行稳定区域与分支分析,说明投机者的转换过程可能会破坏稳定的市场,并生成复杂的动态。最后,通过对新建模型和原模型的数值模拟,对上述结论进行验证,并通过时间序列统计知识,检验其统计特征,与真实市场对比,发现所建模型能很好的模拟真实市场。
【关键词】：非线性 学习过程 稳定 分支 统计检验 蛛网模型
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.1
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-5
• 1 引言5-9
• 1.1 含学习过程的投机者非线性蛛网模型的研究背景、发展现状及意义5-7
• 1.2 本文的主要工作7-9
• 2 含学习过程的投机者非线性蛛网模型9-15
• 2.1 模型9-11
• 2.2 动力系统11
• 2.3 确定性系统的平衡点与稳定性分析11-15
• 3 含投机者多资产的非线性蛛网模型15-24
• 3.1 模型15-18
• 3.2 平衡点与稳定性分析18-24
• 4 数值模拟与实证分析24-29
• 4.1 模型参数及实证分析的选取24
• 4.2 收益序列的说明24-27
• 4.3 收益序列的正态分析27-29
• 5 结论29-30
• 参考文献30-33
• 硕士期间发表论文清单33-34
• 致谢34-35

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本文编号：655516