广义非对称t分布二元模型的贝叶斯估计及其应用研究

发布时间：2017-09-19 20:07

  本文关键词：广义非对称t分布二元模型的贝叶斯估计及其应用研究

  更多相关文章： 贝叶斯 广义非对称t分布 MCMC Probit Gibbs

【摘要】：在金融市场中,通常假设金融数据服从正态分布。但实际上,大量金融数据往往具有尖峰胖尾特性,并不符合正态特征。广义非对称t分布(GAST)则具有带偏、厚尾特性,能较好的应用在金融市场的模型中。本文主要研究了广义非对称t分布在Probit模型中的应用,同时重点研究了该分布的贝叶斯估计,给出相应的似然函数和先验函数,并推导出后验函数的形式。其中如何从比较复杂的后验密度函数中进行抽样是该课题的关键。本文探索了Gibbs抽样各个参数的条件概率,给出了公式的理论推导。同时,将用R生成服从GAST分布的模拟数据,并用贝叶斯后验估计的方法进行参数估计。最后我们将本文所提出的广义非对称t分布二元模型的贝叶斯估计应用在上市公司破产预警上,包括指标的选取、数据的处理、模型的构建、参数的估计以及模型的评价。
【关键词】：贝叶斯 广义非对称t分布 MCMC Probit Gibbs
【学位授予单位】：华东理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.8
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-13
• 1.1 研究背景9-10
• 1.1.1 Probit模型9
• 1.1.2 贝叶斯统计理论9-10
• 1.1.3 广义非对称t分布(GAST分布)10
• 1.2 文献综述10-11
• 1.3 论文创新点及全文结构11-13
• 1.3.1 论文的创新点11-12
• 1.3.2 全文结构12-13
• 第2章 贝叶斯理论与Probit模型13-19
• 2.1 贝叶斯理论及抽样方法13-17
• 2.1.1 贝叶斯理论13-14
• 2.1.2 MCMC抽样算法14-17
• 2.2 Probit模型17-19
• 第3章 广义非对称t分布二元模型19-30
• 3.1 广义非对称t分布介绍19-20
• 3.2 广义非对称t分布性质20-22
• 3.3 广义非对称t分布二元模型22-23
• 3.4 模型的贝叶斯后验推导以及MCMC算法23-30
• 3.4.1 广义非对称t分布的贝叶斯后验推断23-25
• 3.4.2 贝叶斯数值推断25-30
• 第4章 广义非对称t分布二元模型的实际应用30-39
• 4.1 模拟数据验证30-32
• 4.2 对上市公司破产预警的实证分析32-39
• 4.2.1 上市公司破产预警研究背景32-33
• 4.2.2 预警模型指标的选取及处理33-36
• 4.2.3 模型的建立和结果及意义说明36-39
• 第5章 本文结论与后续工作39-40
• 5.1 本文研究工作与结果总结39
• 5.2 后续研究39-40
• 参考文献40-43
• 致谢43

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 LI Hui-qiong;WU Liu-cang;;Joint modelling of location and scale parameters of the skew-normal distribution[J];Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series B);2014年03期

2 王先文;陈锋;程智;杜耀华;暴洪涛;吴太虎;;基于偏斜t混合模型的流式数据自动聚类方法研究[J];电子学报;2014年12期

3 刘广应;蔡则祥;张新生;;波动率度量方法的比较分析——基于LHAR-RV-EVT风险管理[J];南京审计学院学报;2013年06期

4 常昊;梁冯珍;;基于条件极值模型的上证综指尾部风险研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2013年04期

5 李正辉;徐亚丽;;农产品价格波动的非对称性研究[J];湖南大学学报(社会科学版);2014年01期

6 Yulong Pei;Chuanyun Fu;;Investigating crash injury severity at unsignalized intersections in Heilongjiang Province,China[J];Journal of Traffic and Transportation Engineering(English Edition);2014年04期

7 和燕;唐年胜;;偏正态非线性再生散度随机效应模型的贝叶斯分析[J];生物数学学报;2013年03期

8 杨爱军;林金官;刘晓星;;基于广义双曲线分布的我国股票市场VaR风险度量研究[J];数理统计与管理;2014年04期

9 王明高;孟生旺;;基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定[J];统计与信息论坛;2015年01期

10 沈诗雯;;我国上市公司融资顺序研究——基于Ordered-Probit模型[J];中国商贸;2013年32期

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 徐登可;异方差模型的统计推断[D];北京工业大学;2013年

2 张阳;内生结构突变理论与应用研究[D];南开大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 马婷;偏态数据下异方差模型的统计推断[D];昆明理工大学;2013年

2 宋平;企业生命周期视角下负债融资与公司绩效的相关性研究[D];湖南大学;2012年

3 张兴全;多标度投资组合绩效度量非系统误差分析及校正[D];湖南大学;2012年

4 胡静;我国股市预测中ARIMA-NN混合模型与GARCH族模型的比较研究[D];天津财经大学;2013年

5 张裕;CNH推出与人民币外汇市场联动关系实证研究[D];厦门大学;2014年

6 刘曦;基于动态Pair Copula的最小方差套期保值研究[D];西南交通大学;2014年

7 何慧玲;上市公司并购融资偏好因素研究[D];广东外语外贸大学;2013年

8 章毓波;T及偏T分布的极值极限分布[D];西南大学;2014年

9 常昊;基于条件极值模型的尾部风险研究[D];天津大学;2013年

10 朱俊林;基于偏正态分布的非线性结构方程模型的统计推断[D];昆明理工大学;2014年

，

本文编号：883652