离散更新风险模型中的最优红利策略

发布时间：2017-10-07 04:22

  本文关键词：离散更新风险模型中的最优红利策略

  更多相关文章： 控制问题 更新风险模型 最优分红策略 不动点原理 变换

【摘要】：我们讨论了离散的更新风险模型及其通过重新设置初始时间的衍生模型,同时引入可允许红利策略,满足分给股东的红利率是有界的.公司控制红利支付的数额以使破产前累积期望折现红利最大化.我们得到了最优值函数满足的一系列离散的HJB方程.并证明了此方程的唯一的有界解是最优值函数.此外,我们还介绍了Bellman的递归算法,提供了一个简单的算法获得了最优红利策略和最优值函数.我们的方法主要是变换值函数为像函数,通过求解像函数从而得到值函数.最后举了几个数值例子来说明变换方法的优越性.
【关键词】：控制问题 更新风险模型 最优分红策略 不动点原理 变换
【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.67
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第一章 绪论8-10
• 第一节 研究背景8-9
• 第二节 主要工作9
• 第三节 本文结构9-10
• 第二章 研究模型10-13
• 第一节 更新风险模型10-11
• 第二节 分红策略11-12
• 第三节 研究目标12-13
• 第三章 主要结论13-25
• 第一节 最优值函数及其变换13-17
• 第二节Bellman递推算法17-20
• 第三节c_0≥ c的迭代算法20-25
• 第四章 数值解析25-29
• 第五章 结论和展望29-30
• 参考文献30-33
• 致谢33

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 杨向群;二状态的两参数齐次宽过去马氏过程[J];科学通报;1996年02期

，

本文编号：986894