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l pvy black-scholes
1.
L
é
vy
过程驱动的时滞B
l
ack-Scho
l
es模型
2.
L
é
vy
过程在欧式期权定价中的“悖论”——基于
L
é
vy
无穷可分性与中心极限定理
3. 基于几何
L
é
vy
过程的期权定价
4.
L
é
vy
跳扩散过程下选择期权的定价
5.
L
é
vy
分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型
6. 基于
L
é
vy
飞行的自适应差分进化算法
7. 基于
L
é
vy
分布的柔软自适应演化采样算法
8. 随机利率下由
L
é
vy
过程驱动的期权定价
9. 自学习策略和
L
é
vy
飞行的正弦余弦优化算法
10.
L
é
vy
模型下亚式期权的定价和性质
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